富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(摘要)
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(二)登记机构
国海富兰克林基金管理有限公司
注册地址:广西南宁市西乡塘区总部路1号中国-东盟科技企业孵化基地一期A-13栋三层306号房
法定代表人:吴显玲
电话:021-3855 5510
传真:021-6888 3050-5610
联系人:肖燕
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海源泰律师事务所
注册地址:上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室
办公地址:上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室
负责人:廖海
联系人:廖海
经办律师:刘佳、张兰
联系电话:021-5115 0298
传真:021-5115 0398
(四)审计基金财产的会计师事务所
机构名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
执行事务合伙人:李丹
经办注册会计师:单峰、潘晓怡
联系人:潘晓怡
联系电话:(021)23238888
传真:(021)23238800
四、基金名称
富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金
五、基金的类型
债券型证券投资基金
六、基金的投资目标
在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争获得超过业绩比较基准的收益。
七、投资范围
本基金主要投资于国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债(含中小企业私募债券)、中期票据、短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可参与一级市场的新股申购、新股增发和可转债申购,并可持有因可转换债券转股所形成的股票以及股票派发或可分离交易可转债分离交易的权证等资产。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,但在每次开放期开始前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内,本基金投资不受上述比例限制。本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制,但在开放期内,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
八、投资策略
本基金遵循组合久期与运作周期的期限适当匹配的原则。在通过自上而下的方法所确定的组合久期的控制下,结合自下而上的个券选择方法。
(一)封闭期投资策略
1、资产配置策略
本基金通过综合分析国内外宏观经济形势、利率走势、资金供求关系、证券市场走势、流动性风险、信用风险和有关政策法规等因素,研判各类属固定收益类资产以及参与新股申购等非固定收益类资产投资的预期收益和预期风险,确定各类金融资产的配置比例。
2、类属配置策略
基金将根据各类属债券的相对投资价值分析,确定债券类属配置策略,并根据市场变化及时进行调整,从而选择既能匹配目标久期、同时又能获得较高持有期收益的类属债券配置比例。
3、久期管理策略
本基金将根据基金封闭期的剩余运作期限以及宏观经济因素与不同种类债券收益率之间的关系,确定债券组合的久期。
4、中小企业私募债券投资策略
本基金对中小企业私募债的投资综合考虑安全性、收益性和流动性等方面特征进行全方位的研究和比较,对个券发行主体的性质、行业、经营情况、以及债券的增信措施等进行全面分析,选择具有优势的品种进行投资,并通过久期控制和调整、适度分散投资来管理组合的风险。
5、资产支持证券投资策略
对于资产支持证券,本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质量等因素,研究资产支持证券的收益和风险匹配情况,在严格控制投资风险的基础上选择合适的投资对象以获得稳定收益。
6、新股申购策略
本基金将深入研究首次发行(IPO)股票及增发新股的上市公司基本面,挖掘公司的内在价值,根据当时股票市场整体投资环境及定价水平,在有效控制风险的前提下制定相应的新股认购策略。对通过新股申购获得的股票,将根据其实际的投资价值确定持有或卖出。
(二)开放期投资策略
开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种。
九、业绩比较基准
本基金业绩比较基准:一年期定期存款税后收益率+1.2%。
本基金选择一年期定期存款税后收益率+1.2%作为业绩比较基准的原因如下:
本基金是定期开放式债券型基金产品,封闭期为一年。为满足开放期的流动性需求,本基金在投资管理中将持有债券的组合久期与封闭期进行适当的匹配。以一年期定期存款税后收益率上浮1.2%作为本基金的业绩比较基准,能够使本基金投资人理性判断本基金产品的风险收益特征,合理地衡量比较本基金的业绩表现。
如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出时,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。
十、风险收益特征
本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金,属于证券投资基金中的较低风险收益特征的投资品种。
十一、基金的投资组合报告
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人一中国农业银行根据本基金合同规定,于2019年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本投资组合报告所载数据截至2019年3月31日,本报告财务资料未经审计。
1. 报告期末基金资产组合情况
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2. 报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金未通过港股通交易机制投资港股。
3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
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6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
根据基金合同,本基金不投资贵金属。
8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
根据基金合同,本基金不投资股指期货。
10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
根据基金合同,本基金不投资国债期货。
11. 投资组合报告附注
11.1 本基金本期投资的前十名证券中,无报告期内发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。
11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
11.3 其他各项资产构成
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11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期间的可转债。
11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
十二、基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
截至2019年3月31日基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较:
(一)富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金[A类]
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(二)富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金[C类]
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十三、基金费用的种类
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、C类基金份额提取的基金销售服务费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、证券账户开户费用、银行账户维护费用;
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.70%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.20%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3、基金销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.35%。
本基金销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.35%年费率计提。
销售服务费的计算方法如下:
H=E×0.35%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产一次性支付给基金管理人,经基金管理人代付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
上述“(一)基金费用的种类中第4-10项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(四)费用的调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费、基金托管费和销售服务费,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。
(五)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十四、对招募说明书更新部分的说明
1、“重要提示”一章中更新了本基金风险收益特征,本招募说明书(更新)所载内容截止日为2019年5月20日,有关财务数据和净值表现截止日为2019年3月31日(财务数据未经审计)。
2、“基金管理人”一章相关内容更新如下:
(1)更新了基金管理人注册地址信息;
(2)新增了董事刘世安先生的信息;
(3)删除了董事陆晓隽先生的信息;
(4)更新了董事梁葆玲女士的信息;
(5)更新了独立董事施宇澄先生的信息;
(6)更新了基金经理邓钟锋先生的信息。
3、“基金托管人”一章更新了基金托管人部分信息。
4、“相关服务机构”一章更新如下:
(1)更新了直销机构的信息和以下代销机构的信息:中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司、安信证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、诺亚正行(上海)基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、浦领基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、深圳新兰德证券投资咨询有限公司、北京肯特瑞基金销售有限公司、武汉市伯嘉基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、泰诚财富基金销售(大连)有限公司、大泰金石基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、北京晟视天下基金销售有限公司、上海景谷基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司等代销机构的相关信息。
(2)新增了以下代销机构的信息:腾安基金销售(深圳)有限公司、北京汇成基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、北京百度百盈基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司。
(3)更新了注册登记机构的信息。
5、 “基金份额的申购和赎回” 一章更新了申购费率、赎回费率。
6、在“基金的投资”一章中,更新了本基金的风险收益特征以及本基金最近一期投资组合的内容,内容更新到2019年3月31日。
7、在“基金的业绩”一章中,更新了基金合同生效以来至2019年3月31日的本基金投资业绩。
8、在“托管协议摘要”一章中,更新了基金管理人注册地址的信息。
9、更新了“其他应披露的事项”一章中自上次招募说明书披露以来涉及本基金的相关公告。
国海富兰克林基金管理有限公司
2019年6月29日