华安证券汇赢增利一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计划托管协议

华安证券汇赢增利一年持有期灵活配置

集合资产管理计划托管协议

集合计划管理人：华安证券股份有限公司

住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

法定代表人：章宏韬

成立时间： 2001-01-08

批准设立机关及批准设立文号：中国人民银行银复【1991】9号

注册资本：3,621,000,000元

组织形式: 股份有限公司

存续期间：持续经营

电话： 0551-65161852

集合计划托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

办公地址：上海市中山东一路12号

法定代表人：郑杨

成立日期：1992年10月19日

集合计划托管业务资格批准机关：中国证监会

集合计划托管业务资格文号：证监基金字[2003]105号

组织形式：股份有限公司（上市）

注册资本：人民币293.52亿元

经营期限：永久存续

一、集合计划托管协议的依据、目的、原则和解释

（一）依据

本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《证券投资基金托管业务管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第7号〈托管协议的内容与格式〉》、《证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）及其他有关法律、法规制定。

（二）目的

本协议的目的是明确集合计划托管人与集合计划管理人之间在集合计划财产的保管、投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等有关事宜中的权利、义务及职责，确保集合计划财产的安全，保护集合计划份额持有人的合法权益。

（三）原则

集合计划管理人和集合计划托管人本着平等自愿、诚实信用、充分保护集合计划份额持有人合法权益的原则，经协商一致，签订本协议。

（四）解释

除非本协议另有约定，本协议所有术语与《集合计划合同》的相应术语具有相同含义。

二、集合计划托管人对集合计划管理人的业务监督和核查

（一）集合计划托管人对集合计划管理人的投资行为行使监督权

1.集合计划托管人根据有关法律法规的规定和《集合计划合同》的约定，对下述集合计划投资范围、投资对象进行监督。

本集合计划将投资于以下金融工具：

本集合计划的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券或票据）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及经中国证监会允许集合计划投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。

集合计划的投资组合比例为：本集合计划股票投资占集合计划资产的比例范围为0%至80%（不含80%）。本集合计划每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，集合计划保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于集合计划资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种，计划管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

《集合计划合同》已明确约定集合计划投资风格或证券选择标准的，集合计划管理人应按照集合计划托管人要求的格式提供投资品种，以便集合计划托管人运用相关技术系统，对集合计划实际投资是否符合《集合计划合同》关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。

本集合计划不得投资于相关法律、法规、部门规章及《集合计划合同》禁止投资的投资工具。

2.集合计划托管人根据有关法律法规的规定及《集合计划合同》的约定对下述集合计划投融资比例进行监督：

（1）按法律法规的规定及《集合计划合同》的约定，本集合计划的投资资产配置比例为：

本集合计划股票投资占集合计划资产的比例范围为0%至80%（不含80%）。本集合计划每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，集合计划保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于集合计划资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

因集合计划规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，集合计划管理人应在合理的期限内调整集合计划的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定。

如法律法规或监管机构以后允许本集合计划投资其他品种，集合计划管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

（2）根据法律法规的规定及《集合计划合同》的约定，本集合计划投资组合遵循以下投资限制：

1）本集合计划股票投资占集合计划资产的比例范围为0%至80%（不含80%）。

2）本集合计划每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，集合计划保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于集合计划资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；

3）本集合计划持有一家公司发行的证券，其市值不超过集合计划资产净值的10％；

4）本计划管理人管理的全部公募型集合计划持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10％；

5）本计划管理人管理的全部公募型开放式集合计划持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本计划管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；

6）本集合计划主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该集合计划资产净值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、集合计划规模变动等计划管理人之外的因素致使集合计划不符合前款所规定比例限制的，计划管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

7）本集合计划与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与集合计划合同约定的投资范围保持一致；

8）本集合计划投资于非上市交易的股票、债券及不存在活跃市场需要采用估值技术确定公允价值的投资品种比例占集合计划资产净值的0%至15%；

9）本集合计划投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过集合计划资产净值的10％；

10）本集合计划持有的全部资产支持证券，其市值不得超过集合计划资产净值的20％；

11）本集合计划持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10％；

12）本计划管理人管理的全部公募型集合计划投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；

13）本集合计划应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。集合计划持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

14）集合计划财产参与股票发行申购，本集合计划所申报的金额不超过本集合计划的总资产，本集合计划所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

15）本集合计划进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过集合计划资产净值的40%；债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；

16）在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过集合计划资产净值的15%。在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过集合计划资产净值的10%。在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过集合计划资产净值的95%，其中有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售资产（不含质押式回购）等。在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过集合计划持有的债券总市值的30%。在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过集合计划持有的股票总市值的20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货、国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日集合计划资产净值的20%。集合计划所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合集合计划合同关于股票投资比例的有关约定。集合计划所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计(轧差计算)应当符合集合计划合同关于债券投资比例的有关约定。

17本集合计划总资产不得超过集合计划净资产的140%；

18）本集合计划投资流通受限证券，计划管理人应事先根据中国证监会相关规定，与计划托管人在集合计划托管协议中明确集合计划投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资；

19）法律法规及中国证监会规定的和《集合计划合同》约定的其他投资限制。

完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的集合计划品种可以不受上述第3）、4）项条款规定的比例限制。

（3）法律法规允许的集合计划投资比例调整期限

由于证券、期货市场波动、证券发行人合并、集合计划规模变动等集合计划管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，不在限制之内，但集合计划管理人应在10个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。

集合计划管理人应当自集合计划合同生效之日起6个月内使集合计划的投资组合比例符合集合计划合同的有关约定。在上述期间内，本集合计划的投资范围、投资策略应当符合集合计划合同的约定。集合计划托管人对集合计划的投资的监督与检查自集合计划合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门对上述投资限制、投资禁止等作出强制性调整的，本集合计划应当按照法律法规或监管部门的规定执行；如法律法规或监管部门修改或调整上述投资限制、投资禁止性规定，且该等调整或修改属于非强制性的，集合计划管理人有权在履行适当程序后按照法律法规或监管部门调整或修改后的规定执行，并应向投资者履行信息披露义务。如本集合计划增加投资品种，投资限制以法律法规和中国证监会的规定为准。

集合计划管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下，至少提前2个工作日正式向集合计划托管人发函说明集合计划可能的变动规模和公司应对措施，便于集合计划托管人实施交易监督。

（4）本集合计划可以按照国家的有关规定进行融资融券。

（5）相关法律、法规或部门规章规定的其他比例限制。

集合计划托管人对集合计划投资的监督和检查自本托管协议生效之日起开始。

3.集合计划托管人根据有关法律法规的规定及《集合计划合同》的约定对下述集合计划投资禁止行为进行监督：

为维护集合计划份额持有人的合法权益，集合计划财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他集合计划份额，但是法律法规或中国证监会另有规定的除外；

（5）向其计划管理人、计划托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

计划管理人运用集合计划财产买卖计划管理人、计划托管人及其控股股东、实际控制人或者与其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合集合计划的投资目标和投资策略，遵循集合计划份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到集合计划托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交集合计划管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。集合计划管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

如法律、行政法规或监管部门取消上述限制，如适用于本集合计划，则本集合计划投资不再受相关限制。

4.集合计划托管人依据有关法律法规的规定和《集合计划合同》的约定对于集合计划关联投资限制进行监督。

集合计划管理人运用集合计划财产买卖集合计划管理人、集合计划托管人及其控股股东、实际控制人或者与其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合集合计划的投资目标和投资策略，遵循集合计划份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，符合国务院证券监督管理机构的规定，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须按相关规定进行，并履行信息披露义务。重大关联交易应提交集合计划管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。集合计划管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

如法律、法规或《集合计划合同》有关于集合计划从事关联交易的规定，集合计划管理人和集合计划托管人事先相互提供与本机构有控股关系的股东、与本机构有其他重大利害关系的公司名单及有关关联方发行的证券清单,加盖公章并书面提交。集合计划管理人有责任确保关联交易名单的真实性、准确性、完整性，并负责及时将更新后的名单发送给集合计划托管人。名单变更后集合计划管理人应及时发送集合计划托管人，经集合计划托管人确认后，新的关联交易名单开始生效。集合计划托管人仅按集合计划管理人提供的集合计划关联方名单为限,进行监督。如果集合计划托管人在运作中严格遵循了监督流程，集合计划管理人仍违规进行关联交易，并造成集合计划资产损失的，由集合计划管理人承担责任。

5.集合计划托管人依据有关法律法规的规定和《集合计划合同》的约定对集合计划管理人参与银行间债券市场进行监督。

集合计划管理人应注意控制交易对手的资信风险，由于交易对手的资信风险引起的损失，集合计划管理人应当负责向相关责任人追偿。

6.集合计划托管人依据有关法律法规的规定和《集合计划合同》的约定，对集合计划银行存款业务进行监督。

集合计划管理人应当加强对集合计划投资银行存款风险的评估与研究，严格测算与控制投资银行存款的风险敞口，针对不同类型存款银行建立相关投资限制制度。对于集合计划投资的银行存款，由于存款银行发生信用风险事件而造成损失时，先由集合计划管理人负责赔偿，之后有权要求相关责任人进行赔偿。如果集合计划托管人在运作过程中遵循有关法律法规的规定和《集合计划合同》的约定监督流程，则对于由于存款银行信用风险引起的损失，不承担赔偿责任。

7.集合计划托管人对集合计划投资流通受限证券的监督

如下所指“流通受限证券”与本协议以及集合计划合同所指“流动性受限资产”定义存在不同。就流动性受限资产定义，请参照集合计划合同的“第二部分: 释义”部分。

集合计划管理人投资流通受限证券，应事先根据中国证监会相关规定，明确集合计划投资流通受限证券的比例，制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险。集合计划托管人对集合计划管理人是否遵守相关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例等的情况进行监督。

（1）本集合计划投资的流通受限证券须为经中国证监会批准的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。本集合计划不投资有锁定期但锁定期不明确的证券。

（2）集合计划管理人投资非公开发行股票，应制订流动性风险处置预案并经其董事会批准。风险处置预案应包括但不限于因投资流通受限证券需要解决的集合计划投资比例限制失调、集合计划流动性困难以及相关损失等问题的应对解决措施，以及有关异常情况的处置。集合计划管理人应在首次投资流通受限证券前向集合计划托管人提供集合计划投资非公开发行股票的相关流动性风险处置预案。

集合计划管理人对本集合计划投资流通受限证券的流动性风险负责，对相关风险需采取积极有效的措施，在合理的时间内有效解决集合计划运作的流动性问题。对本集合计划因投资流通受限证券导致的流动性风险，集合计划托管人不承担任何责任。如因集合计划管理人原因导致本集合计划出现损失的，集合计划托管人不承担任何责任。

（3）集合计划管理人应在集合计划投资非公开发行股票后两个交易日内，在中国证监会指定媒体披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值，以及总成本和账面价值占集合计划资产净值的比例、锁定期等信息。

有关集合计划投资的流通受限证券应保证登记存管在相关集合计划名下，集合计划管理人负责相关工作的落实和协调，并保证集合计划托管人能够正常查询。如因流通受限证券的登记存管不能保证集合计划托管人正常履行资产保管责任，有关此项集合计划资产存管的责任不由托管人承担。

如集合计划管理人未遵守相关制度、流动性风险处置方案以及投资额度和比例限制要求，导致集合计划出现风险使乙方承担连带赔偿责任的，若集合计划托管人此前已切实履行监督职责的，集合计划管理人应赔偿集合计划托管人由此遭受的损失。

（4）本集合计划投资非公开发行股票，集合计划管理人应至少于执行投资指令之前两个工作日将有关资料书面提交集合计划托管人，并保证向集合计划托管人提供的有关资料真实、准确、完整。有关资料如有调整，集合计划管理人应及时提供调整后的资料。上述书面资料包括但不限于：

1）中国证监会批准发行非公开发行股票的批准文件。

2）有关非公开发行股票的发行数量、发行价格、锁定期等发行资料。

3）集合计划拟认购的数量、价格、总成本、账面价值。

4）该集合计划投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制

5）集合计划托管人应按照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》规定，对集合计划管理人是否遵守法律法规进行监督，并审核集合计划管理人提供的有关书面信息。集合计划托管人认为上述资料可能导致集合计划出现风险的，有权要求集合计划管理人在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明，并保留查看集合计划管理人风险管理部门就集合计划投资流通受限证券出具的风险评估报告等资料的权利。否则，集合计划托管人有权拒绝执行有关指令。因拒绝执行该指令造成集合计划财产损失的，集合计划托管人不承担任何责任，并有权报告中国证监会。

如集合计划管理人和集合计划托管人无法就上述问题达成一致，应及时上报中国证监会请求解决。集合计划托管人履行了本协议规定的监督职责后，不承担任何责任。

(5)相关法律法规对集合计划投资流通受限证券有新规定的，从其规定。

8. 集合计划托管人对集合计划投资中期票据的监督责任仅限于依据本协议相关规定对投资比例和投资限制进行事后监督；除此外，无其它监督责任。如发现异常情况，应及时以书面形式通知集合计划管理人。集合计划管理人应积极配合和协助集合计划托管人进行监督和核查。集合计划因投资中期票据导致的信用风险、流动性风险，集合计划托管人不承担任何责任。如因集合计划管理人原因导致集合计划出现损失的，集合计划托管人不承担任何责任。

集合计划管理人管理的集合计划在投资中期票据前，集合计划管理人须根据法律、法规、监管部门的规定，制定严格的关于投资中期票据的风险控制制度和流动性风险处置预案，管理人在此承诺将严格执行该风险控制制度和流动性风险处置预案。

（二）集合计划托管人应根据有关法律法规的规定及《集合计划合同》的约定，对集合计划资产净值计算、集合计划份额净值计算、应收资金到账、集合计划费用开支及收入确定、集合计划收益分配、相关信息披露、集合计划宣传推介材料中登载集合计划业绩表现数据等进行监督和核查。

（三）集合计划托管人发现集合计划管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、《集合计划合同》、集合计划托管协议等有关规定时，应及时以书面形式通知集合计划管理人限期纠正，集合计划管理人收到通知后应在下一个工作日及时核对，并以书面形式向集合计划托管人发出回函，进行解释或举证。

在限期内，集合计划托管人有权随时对通知事项进行复查，督促集合计划管理人改正。集合计划管理人对集合计划托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，集合计划托管人应报告中国证监会。

集合计划管理人应积极配合和协助集合计划托管人依照法律法规、《集合计划合同》和本托管协议对集合计划业务的监督和核查，对集合计划托管人发出的书面提示，必须在规定时间内答复集合计划托管人并改正，或就集合计划托管人的疑义进行解释或举证，对集合计划托管人按照法律法规、《集合计划合同》和本托管协议的要求需向中国证监会报送集合计划监督报告的，集合计划管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

若集合计划托管人发现集合计划管理人发出但未执行的投资指令或依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反《集合计划合同》约定的，应当立即通知集合计划管理人，并报告中国证监会。集合计划管理人的上述违规失信行为给集合计划财产或集合计划份额持有人造成的损失，由集合计划管理人承担。

对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投资指令，集合计划托管人发现该投资指令违反法律法规或者违反《集合计划合同》约定的，应当立即通知集合计划管理人，并报告中国证监会。

集合计划托管人发现集合计划管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知集合计划管理人限期纠正。

集合计划管理人无正当理由，拒绝、阻挠集合计划托管人根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍集合计划托管人进行有效监督，情节严重或经集合计划托管人提出警告仍不改正的，集合计划托管人应报告中国证监会。

三、集合计划管理人对集合计划托管人的业务核查

集合计划管理人对集合计划托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于集合计划托管人是否安全保管集合计划财产、是否分别开设集合计划财产的资金账户和证券账户及投资所需其他账、是否复核集合计划管理人计算的集合计划资产净值和集合计划份额净值、是否根据集合计划管理人指令办理清算交收、进行相关信息披露和监督集合计划投资运作等行为。

集合计划管理人发现集合计划托管人擅自挪用集合计划财产、未对集合计划财产实行分账管理、无故未执行或无故延迟执行集合计划管理人资金划拨指令、泄露集合计划投资信息等违反《基金法》、《集合计划合同》、本托管协议及其他有关规定时，集合计划管理人应及时以书面形式通知集合计划托管人限期纠正，集合计划托管人收到通知后应及时核对并以书面形式向集合计划管理人发出回函。在限期内，集合计划管理人有权随时对通知事项进行复查，督促集合计划托管人改正。集合计划托管人对集合计划管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的，集合计划管理人应报告中国证监会。集合计划管理人发现集合计划托管人有重大违规行为，应立即报告中国证监会和银行业监督管理机构，同时通知集合计划托管人限期纠正。

集合计划托管人应积极配合集合计划管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供集合计划管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复集合计划管理人并改正。

集合计划托管人无正当理由，拒绝、阻挠集合计划管理人根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍集合计划管理人进行有效监督，情节严重或经集合计划管理人提出警告仍不改正的，集合计划管理人应报告中国证监会。

四、集合计划财产保管

（一）集合计划财产保管的原则

1.集合计划财产应独立于集合计划管理人、集合计划托管人的固有财产。

2.集合计划托管人应按本协议规定安全保管托管财产。未经集合计划管理人的指令，不得自行运用、处分、分配集合计划的任何财产（集合计划托管人主动扣收的汇划费除外）。集合计划托管人不对处于自身实际控制之外的账户及财产承担责任。

3.集合计划托管人按照规定为托管的集合计划财产开设资金账户和证券账户及投资所需其他账户。

4.集合计划托管人对所托管的不同集合计划财产分别设置账户，与集合计划托管人的其他业务和其他集合计划的托管业务实行严格的分账管理，确保集合计划财产的完整与独立。

5.对于因集合计划认（申）购、集合计划投资过程中产生的应收财产，应由集合计划管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知集合计划托管人，到账日集合计划财产没有到达集合计划托管人处的，集合计划托管人应及时通知集合计划管理人采取措施进行催收。由此给集合计划造成损失的，集合计划管理人应负责向有关当事人追偿集合计划的损失，集合计划托管人对集合计划管理人的追偿行为应予以必要的协助与配合，但对集合计划财产的损失不承担责任。

（二）募集资金的验证

华安证券汇赢增利一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计划由华安证券理财2号避险增利集合资产管理计划变更而来。原集合计划为非限定性集合资产管理计划，于2011年8月26日取得中国证监会《关于核准华安证券有限责任公司设立华安理财避险增利集合资产管理计划的批复》（证监许可【2011】1360号），自2012年2月24日起开始募集并于2012年3月30日结束募集，于2012年4月9日经天职国际会计事务所验资确认，2012年4月11日发布公告正式成立。

根据中国证监会2018年11月28日发布的《证券公司大集合资产管理业务适用〈关于规范金融机构资产管理业务的指导意见〉操作指引》的规定，原集合计划已完成产品的规范工作并向中国证监会申请合同变更。

（三）集合计划资产托管专户的开立和管理

集合计划托管人以集合计划的名义在其营业机构开设资产托管专户，并根据集合计划管理人合法合规的有效指令办理资金收付。集合计划管理人应根据法律法规及托管行的相关要求，提供开户所需的资料并提供其他必要协助。本集合计划的资产托管专户的预留印鉴的印章由集合计划托管人刻制、保管和使用。

本集合计划的一切货币收支活动，均需通过集合计划托管人或集合计划的资产托管专户进行。集合计划的资产托管专户的开立和使用，限于满足开展本集合计划业务的需要。除因本集合计划业务需要，集合计划托管人和集合计划管理人不得假借本集合计划的名义开立其他任何银行账户；亦不得使用以集合计划名义开立的银行账户进行本集合计划业务以外的活动。

资产托管专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理暂行条例》、《人民币利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结算办法》以及银行业监督管理机构的其他有关规定。

（四）集合计划证券账户与证券交易资金账户的开设和管理

集合计划托管人以集合计划托管人和本集合计划联名的方式在中国证券登记结算有限公司上海分公司/深圳分公司开立专门的证券账户。

集合计划证券账户的开立和使用，限于满足开展本集合计划业务的需要。集合计划托管人和集合计划管理人不得出借和未经对方同意擅自转让本集合计划的任何证券账户；亦不得使用本集合计划的任何证券账户进行本集合计划业务以外的活动。

集合计划证券账户的开立和原始开户材料的保管由集合计划托管人负责，账户资产的管理和运用由集合计划管理人负责。集合计划托管人以集合计划托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司开立结算备付金账户，集合计划托管人代表所托管的集合计划完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作，集合计划管理人应予以积极协助。结算备付金、证券结算保证金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定和集合计划托管人为履行结算参与人的义务所制定的业务规则执行。

（五）银行间市场债券托管和资金结算专户的开立和管理及市场准入备案

《集合计划合同》生效后，在符合监管机构要求的情况下，集合计划管理人负责以集合计划的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市场的交易资格，并代表集合计划进行交易；集合计划托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司的有关规定，以本集合计划的名义分别在中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司开立债券托管账户和资金结算账户，并代表集合计划进行银行间市场债券交易的结算。集合计划托管人协助集合计划管理人完成银行间债券市场准入备案。

（六）其他账户的开设和管理

1、因业务发展而需要开立的其它账户，可以根据《集合计划合同》或有关法律法规的规定，经集合计划管理人和集合计划托管人协商一致后，由集合计划托管人负责为集合计划开立。新账户按有关规则使用并管理。

2、法律、法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。

（七）集合计划投资银行存款账户的开立和管理

集合计划投资银行定期存款，集合计划管理人与集合计划托管人应比照相关规定，就本集合计划投资银行存款业务签订书面协议。

集合计划投资银行定期存款应由集合计划管理人与存款银行总行或其授权分行签订总体合作协议，并将资金存放于存款银行总行或其授权分行指定的分支机构。

存款账户必须以集合计划名义开立，账户名称为集合计划名称，存款账户开户文件上加盖预留印鉴及集合计划管理人公章。

本集合计划投资银行存款时，集合计划管理人应当与存款银行签订具体存款协议，明确存款的类型、期限、利率、金额、账号、对账方式、支取方式、账户管理等细则。

为防范特殊情况下的流动性风险，定期存款协议中应当约定提前支取条款。

集合计划所投资定期存款存续期间，集合计划管理人、集合计划托管人应当与存款银行建立定期对账机制，确保集合计划银行存款业务账目及核对的真实、准确。

（八）集合计划财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管

集合计划财产投资的有关实物证券由集合计划托管人存放于集合计划托管人的保管库；其中实物证券也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司、银行间市场清算所股份有限公司或票据营业中心的代保管库。实物证券的购买和转让，由集合计划托管人根据集合计划管理人的指令办理。属于集合计划托管人实际有效控制下的实物证券在集合计划托管人保管期间的损坏、灭失，由此产生的责任应由集合计划托管人承担。集合计划托管人对集合计划托管人以外机构实际有效控制或保管的实物证券、银行定期存款存单对应的财产不承担保管责任。

（九）与集合计划财产有关的重大合同的保管

由集合计划管理人代表集合计划签署的与集合计划有关的重大合同的原件分别应由集合计划托管人、集合计划管理人保管。除本协议另有规定外，集合计划管理人在代表集合计划签署与集合计划有关的重大合同时应保证集合计划一方持有两份以上的正本，以便集合计划管理人和集合计划托管人至少各持有一份正本的原件。集合计划管理人在合同签署后5个工作日内通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达集合计划托管人处。合同原件应存放于集合计划管理人和集合计划托管人各自文件保管部门15年以上。

对于无法取得二份以上的正本的，集合计划管理人应向集合计划托管人提供与合同原件核对一致的并加盖集合计划管理人公章的合同传真件或复印件，未经双方协商一致，合同原件不得转移。

五、指令的发送、确认和执行

集合计划管理人在运用集合计划财产时向集合计划托管人发送资金划拨及其他款项付款指令，集合计划托管人执行集合计划管理人合法合规且符合本协议相关约定的指令、办理集合计划名下的资金往来等有关事项。

（一）集合计划管理人对发送指令人员的书面授权

集合计划管理人应向集合计划托管人提供预留印鉴和被授权人签字样本，事先书面通知（以下简称“授权通知”）集合计划托管人有权发送指令的人员名单，注明相应的交易权限，并规定集合计划管理人向集合计划托管人发送指令时集合计划托管人确认有权发送人员身份的方法。集合计划管理人的划款指令授权通知书由集合计划管理人的法定代表人或其授权代理人签署并加盖公章，若由授权代理人签署的，还应附上法定代表人的授权书。集合计划托管人在收到授权通知当日回函或回电向集合计划管理人确认。划款指令授权书无论产品成立时或后续更新，必须提前至少一个交易日，发送扫描件或其他集合计划托管人和集合计划管理人书面确认的方式向集合计划托管人发出加盖集合计划管理人公章，并由法定代表人或其授权代理人签字的被授权人变更通知，同时电话通知集合计划托管人。变更通知应载明生效时间，并提供新的被授权人的签字样本，集合计划托管人收到变更通知当日通过电话向集合计划管理人确认。授权变更于变更通知载明的生效时间起生效。若变更通知载明的生效时间早于集合计划托管人收到变更通知时间，则授权变更于集合计划托管人收到变更通知时生效。集合计划管理人在此后三日内将划款指令授权书变更通知的正本送交集合计划托管人划款指令授权书原件未按时送达托管人的，托管人不得拒绝执行划款指令。集合计划管理人和集合计划托管人对授权文件负有保密义务，其内容不得向授权人及相关操作人员以外的任何人泄露。，但法律法规或有权机关另有要求的除外。

（二）指令的内容

1、指令是指集合计划管理人在运用集合计划财产时向集合计划托管人发送的付款指令（含赎回、分红付款、回购到期付款指令等）以及其它资金划拨的指令等，证券交易所证券投资的资金结算不需要集合计划管理人发送指令，集合计划托管人根据相关登记结算公司向集合计划托管人发送的结算数据进行资金结算。

2、集合计划管理人发给集合计划托管人的指令应写明付款账号、付款户名、开户行、收款账号、收款户名、开户行、款项事由、支付时间、到账时间、金额、账户等，加盖预留印鉴并有被授权人签章。

（三）指令的发送、确认和执行的时间和程序

指令由“授权通知”确定的有权发送人（下称“被授权人”）代表集合计划管理人用传真的方式或其他集合计划托管人和集合计划管理人书面确认过的方式向集合计划托管人发送。集合计划管理人有义务在发送指令后及时与集合计划托管人进行确认，因集合计划管理人未能及时与集合计划托管人进行指令确认,致使资金未能及时到账所造成的损失，集合计划托管人不承担任何责任。托管人若收到未确认的划款指令应当及时与管理人沟通。集合计划托管人依照“授权通知”规定的方法确认指令有效后，方可执行指令。对于被授权人发出的指令，集合计划管理人不得否认其效力。集合计划管理人应按照《基金法》、有关法律法规和《集合计划合同》的规定，在其合法的经营权限和交易权限内发送划款指令，被授权人应按照其授权权限发送划款指令。集合计划管理人在发送指令时，应为集合计划托管人留出执行指令所必需的时间。由一般划款指令（不含非担保交收指令、新股、新债、增发等申购指令）应在15点（指令截至时间）前提交托管人，如集合计划管理人要求当天某一时点到账，则指令需提前2个工作小时(工作时间9点至11点30分,13点至17点)提交托管人。具体指令的时间不受前述的时间点限制，以管理人的具体指令为准。

新股、新债、增发等申购指令，集合计划管理人须在申购前1个工作日向集合计划托管人发送指令，如需在申购当日下达指令，集合计划管理人应为集合计划托管人留出执行指令所必需的时间，指令最迟不得晚于上午11：00点（指令截至时间）提交集合计划托管人。

如划款指令中给予集合计划托管人的划拨时间小于2个工作小时或晚于前述指令截至时间的，集合计划托管人应尽力在指定时间内完成资金划拨,但不承担因时间不足导致执行失败的责任。

集合计划管理人原因造成的指令传输不及时、未能留出足够划款所需时间，致使资金未能及时到账所造成的损失由集合计划管理人承担。集合计划管理人应在交易结束后将同业市场债券交易成交单加盖预留印鉴后及时传真或者邮件给集合计划托管人并电话通知集合计划托管人。

指令到达集合计划托管人后，集合计划托管人应指定专人及时对指令的要素是否齐全、印鉴与被授权人是否与预留的授权文件内容相符进行检查，如发现问题或有疑问应及时通知集合计划管理人，并有权立即将指令退还给集合计划管理人，要求其重新下达有效指令。

集合计划管理人向集合计划托管人下达指令时，应确保相关托管账户有足够的资金余额，对集合计划管理人在没有充足资金的情况下向集合计划托管人发出的指令，集合计划托管人有权不予执行，并立即通知集合计划管理人，集合计划托管人不承担因为不执行该指令而造成损失的任何责任。

集合计划管理人应将同业市场国债交易通知单加盖预留印鉴后传真或者邮件给集合计划托管人。

（四）集合计划管理人发送错误指令的情形和处理程序

集合计划管理人发送错误指令的情形包括但不限于指令发送人员无权或超越权限发送指令及交割信息错误，指令中重要信息模糊不清或不全,指令违反法律法规和《集合计划合同》及本协议约定等。

集合计划托管人在履行监督职能时，如发现集合计划管理人的指令错误，有权拒绝执行，并及时以书面形式或者电话及邮件通知集合计划管理人改正，集合计划管理人收到通知后应及时核对，并以书面形式或者电话及邮件对集合计划托管人发出回函确认。如需撤销指令，集合计划管理人应出具书面说明，并加盖预留印鉴。

（五）集合计划托管人未按照集合计划管理人指令执行的处理方法

除本协议另有约定外，集合计划托管人由于自身原因造成未按照或者未及时按照集合计划管理人发送的符合本协议约定的、按照正常交易程序已经生效的指令执行，给集合计划份额持有人造成损失的，应负责赔偿相应的直接损失。

（六）更换被授权人的程序

集合计划管理人更换被授权人、更改或终止对被授权人的授权范围的，必须提前至少一个交易日，发送扫描件或其他集合计划托管人和集合计划管理人书面确认的方式向集合计划托管人发出加盖集合计划管理人公章，并由法定代表人或其授权代理人签字的被授权人变更通知，同时电话通知集合计划托管人。变更通知应载明生效时间，并提供新的被授权人的签字样本。集合计划托管人收到变更通知当日将通过电话向集合计划管理人确认。授权变更于变更通知载明的生效时间起生效。若变更通知载明的生效时间早于集合计划托管人收到变更通知时间，则授权变更于集合计划托管人收到变更通知时生效。被授权人变更通知生效前，集合计划托管人仍应按原约定执行指令，集合计划管理人不得否认其效力。集合计划管理人在此后三日内将被授权人变更通知的正本送交集合计划托管人。如果集合计划管理人授权人员名单、权限有变化时，未能按本协议约定及时通知集合计划托管人并预留新的印鉴和签章样本而导致集合计划份额持有人受损的，集合计划托管人不承担任何形式的责任。集合计划托管人更换接受集合计划管理人指令的人员，应提前通过邮件、传真或录音电话等方式通知集合计划管理人。

（七）其它事项

集合计划管理人承担下达违法、违规或违反《集合计划合同》和本协议约定的指令所导致的责任。集合计划托管人对执行集合计划管理人的按照正常交易程序已经生效的指令对集合计划财产造成的损失不承担赔偿责任。

六、交易及清算交收安排

（一）选择代理证券、期货买卖的证券、期货经营机构的标准和程序

集合计划管理人负责选择代理本集合计划证券买卖的证券经营机构。

集合计划管理人负责根据相关标准以及内部管理制度对有关证券经营机构进行考察后确定代理本集合计划证券、期货买卖证券经营机构，并承担相应责任。集合计划管理人和被选择的证券经营机构签订交易单元使用协议，由集合计划管理人通知集合计划托管人，并在法定信息披露公告中披露有关内容。

集合计划管理人应及时将集合计划专用交易单元号、佣金费率等基本信息以及变更情况及时以书面形式通知集合计划托管人,并将被选中证券经营机构提供的《交易单元租用协议》及时送达集合计划托管人，确保集合计划托管人申请接收结算数据。

集合计划管理人负责选择代理本集合计划期货交易的期货经纪机构，并与其签订期货经纪合同，其他事宜根据法律法规、《集合计划合同》的相关规定执行，若无明确规定的，可参照有关证券买卖、证券经纪机构选择的规则执行。

（二）集合计划投资证券后的清算交收安排

1、本集合计划投资于证券发生的所有场内、场外交易的资金清算交割，全部由集合计划托管人负责办理。

2、本集合计划投资于场内交易的投资品种前，集合计划管理人和集合计划托管人应当另行签署托管银行证券资金结算协议。

3、本集合计划投资于非担保交收的投资品种时，集合计划管理人应遵守集合计划托管人提前以告客户书形式提供的书面通知。

4、银行间债券券款对付结算

集合计划管理人应及时将银行间上清所、中债登划款指令和成交通知单按相关规定提交集合计划托管人，集合计划管理人应为集合计划托管人留出执行指令所必需的时间。

投资管理人应根据中债登、上清所提供的查询功能，实时跟踪交易结算情况、证券与资金到账与余额变动情况，便于监控结算过程，做好资金与交易匹配的前端控制。

5、定期投资集合计划管理人与存款行签订的存款协议条款格式应在定期存款起息日的前一个工作日发送给托管人，集合计划管理人应将定期存款的划款指令及存款协议盖章版（传真件或扫描件）按法律法规、集合计划合同及托管协议的规定提交集合计划托管人，指令发出后，集合计划管理人应及时以电话方式向集合计划托管人确认。对于集合计划管理人依约定程序发出的指令，集合计划管理人不得否认其效力。

集合计划管理人在发送投资指令时，应为集合计划托管人执行投资指令留出执行指令所必需的时间。投资指令传输不及时、未能留出足够的划款时间，导致资金未能及时到账所造成的损失由集合计划管理人承担。 。

存款银行无法在存入当日17点前向托管人送达存款证实书的，投资管理人应敦促存款银行将存款证实扫描件发送至托管人。存款证实书送达托管人后，托管人负责保管存款证实书原件。托管人仅对存款证实书进行形式审核，形式审核内容为账户名称、起息日、到期日、金额、利率。托管人不对存款证实书真实性承担审核职责。

投资管理人与存款银行签订的存款协议，应包括：

（1）存款银行为托管资产办理定期存款业务的存款账户开立、资金存入和支取提供必要的支持和高效的结算服务；

（2）存款银行为托管资产所投资的定期存款的存款证明文件提供上门服务，即：定期存款资金到账当日，存款银行派授权代理人将“存款证实书”（以下简称“证实书”）妥善送至托管人处。“证实书”移交给托管人之前，因“证实书”丢失、损毁而造成的一切损失由存款银行承担。

（3）定期存款到期日当日或提前支取日当日，存款银行应派授权代理人前往托管人处提取“证实书”。“证实书”移交给存款行授权代理人之后，因“证实书”丢失、损毁而造成的一切损失由存款银行承担。

存款银行应至少提前一个工作日向托管人提供对前述授权代理人办理相关事务的书面授权书。授权代理人提供上门服务时，应出示有效身份证或工作证。

（4）存款银行应保证及时支付存款本金和利息，于支取当日将本息划付至企业年金开立在托管人（上海浦东发展银行）处的托管账户， 并列明账户的开户行、账号、户名、大额支付号。存款银行应确认，定期存款的本息只能划入开立在托管人的相应托管账户或经托管人确认的指定账户。上述指定收款账户信息如需变更，必须经托管人书面同意。

（5）存款银行应为定期存款业务提供定期对账服务。首次对账应不晚于存款资金存入后的一个自然月。除首次对账外，对账频率不少于每半年一次。存款银行应配合托管人对“证实书”的书面征询。

（6）在存款存续期内， “证实书”的预留印鉴发生变更的，存款银行应配合办理变更手续。

6、本集合计划拟投资于期货交易市场前，集合计划管理人、期货经纪机构及集合计划托管人应当另行签署股指期货投资托管协议。

（三）可用资金余额的确认

集合计划托管人应于每个工作日上午9：30 前将托管账户的可用资金余额以双方认可的方式提供给集合计划管理人。

（四）交易记录、资金、证券账目的核对

1、交易记录的核对

集合计划管理人和集合计划托管人按日进行交易记录的核对。每日对外披露净值之前，必须保证当天所有实际交易记录与集合计划会计账簿上的交易记录一致。

2、资金账目的核对

资金账目包括集合计划的银行存款等会计资料。资金账目由集合计划托管人每日进行账实核对，集合计划管理人复核托管人提供的可用头寸表核对资金余额。银行存款账户每日核对，做到账账相符、账实相符。

3、证券账目的核对

证券账目是指以集合计划名义开立的证券交易账户和实物托管账户中的证券种类、数量和金额。集合计划管理人和集合计划托管人每月核对证券账目余额。证券交易所证券账目每交易日结束后核对一次，银行间市场证券账目每月末核对一次，确保账实相符。

（五）集合计划申购、赎回、转换业务处理的基本规定

1、本集合计划自《集合计划合同》生效后不超过3个月的时间起开始办理申购与赎回，具体办理时间以公告为准。集合计划份额申购、赎回的确认、清算由集合计划管理人或其委托的注册登记机构负责。

2、集合计划管理人应在每个开放日按本协议第七条相关规定向集合计划托管人发送集合计划管理人确认的申购、赎回和转换开放式集合计划的有关数据，并对上述数据的真实、准确、完整性负责。集合计划托管人应及时查收申购及转入资金的到账情况并根据集合计划管理人指令及时划付赎回及转出款项。集合计划管理人应保证本集合计划（或本集合计划管理人委托）的注册登记机构每个工作日15:00 前向集合计划托管人发送前一开放日的上述有关数据，并保证相关数据的准确、完整。

3、集合计划管理人通过与集合计划托管人建立的共同约定的数据传送系统发送申购赎回等有关数据，如因各种原因，该系统无法正常发送，双方可协商解决处理方式。由此引起集合计划或本协议一方损失的，由系统无法正常传送数据的一方承担赔偿责任，但不可抗力导致的情形除外；若由双方共同引起，根据各自过错程度承担相应责任。集合计划管理人向集合计划托管人发送的数据，双方各自按有关规定保存。

4、集合计划管理人应保证其发送的注册登记数据的接口规范与集合计划托管人的接口规范保持一致。

5、集合计划注册登记清算专用账户的开立和管理

为满足申购、赎回等资金汇划的需要，集合计划管理人应开立用于集合计划申购、赎回等资金清算的集合计划注册登记清算专用账户。

6、对于集合计划申购过程中产生的应收资产，应由集合计划管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知集合计划托管人，到账日集合计划资产没有到达集合计划托管人处的，集合计划托管人应及时通知集合计划管理人采取措施进行催收，由此给集合计划造成损失的，管理人应负责向有关当事人追偿集合计划的损失，集合计划托管人不承担任何责任。

7、赎回资金的支付

集合计划托管人在根据集合计划管理人指令支付赎回款时，如托管专户中本集合计划有足够的资金，集合计划托管人应按《集合计划合同》和本协议的规定支付；如托管专户中本集合计划有足额的资金且集合计划托管人有足够合理的时间进行划款，而集合计划托管人未及时执行合法合规的指令的，责任由集合计划托管人承担，但不可抗力导致的情形除外。因托管专户中本集合计划没有足够的资金，导致集合计划托管人不能按时支付，如是集合计划管理人的原因造成，责任由集合计划管理人承担，集合计划托管人不承担垫款义务；如是除集合计划管理人、集合计划托管人外的第三方原因造成的，责任由第三方承担，集合计划托管人不承担垫款义务，若给集合计划份额持有人造成损失的，集合计划托管人负有配合集合计划管理人向第三方追偿的义务。

8、资金支付执行和责任界定

除申购款项到达集合计划托管人处的集合计划账户需双方按约定方式对账外，净额划出、赎回资金支付时，应按照本协议相关规定执行。若本协议没有规定的按双方协商一致内容执行。

集合计划管理人和集合计划托管人应采取所有必要措施确保申购和赎回等资金在本协议相关规定的时间内划到指定账户。但由于集合计划管理人和集合计划托管人之外的第三方原因、不可抗议力原因导致资金不能按时到账的，集合计划管理人和集合计划托管人不承担由此产生的责任。如因此给集合计划造成损失的，集合计划管理人应负责向第三方追偿，集合计划托管人有义务协助追偿。

9、暂停赎回和巨额赎回处理

集合计划管理人应严格按照相关法律法规以及《集合计划合同》的规定，对暂停赎回的情形进行相应处理，并在发生暂停赎回的当日及时以双方认可的形式通知集合计划托管人。集合计划管理人应严格按照相关法律法规以及《集合计划合同》的规定，对巨额赎回的情形进行相应处理，并在决定部分延期赎回的当日及时以双方认可的形式通知集合计划托管人。

（六）申购赎回资金结算

1、T+1日前（含T＋1日，T日为申请日），集合计划管理人负责根据T日投资人申购、赎回集合计划的确认数据汇总传输给集合计划托管人。集合计划管理人和集合计划托管人据此进行申购的集合计划会计处理。（下转14版）

集合计划管理人：华安证券股份有限公司 集合计划托管人：上海浦东发展银行股份有限公司