量化私募基金
月度运行报表上线
◎梁银妍 ○编辑 黄淑慧
近日,中国证券投资基金业协会(下称中基协)向私募基金管理人发布了《关于上线“量化私募基金运行报表”的通知》。《通知》发布后,量化私募基金管理人报送运行数据的频率将从季度提高到月度。在业内人士看来,此次运行报表上线能够加强对市场上量化私募情况的整体摸排,对后续数据监测和行业监管具有积极作用。
从内容来看,《通知》主要包含三个关键内容:一是中基协将于2021年11月1日上线“量化私募基金运行报表”月度报表;二是首批报送任务时间节点为2021年11月15日前(含),相关管理人需及时完成,此后于每月结束之日起5个工作日内(含)完成报送任务;三是不报送或逾期报送达到两次及以上的管理人,将被列入信息报送异常机构,协会将予以公示,并视情况进一步采取自律措施。
据记者拿到的报表来看,量化私募管理人监测报表分为两张。
一是管理人基本信息表,内容包括管理人名称、管理人编码、管理基金数量、管理基金规模、是否存在境外关联方或子公司、境外关联方和子公司名称、境外关联方和子公司管理基金总资产、境外关联方和子公司管理基金净资产、境外关联方和子公司投资境内股票交易服务商名称、管理人需要说明的其他问题。
二是量化基金统计表,内容包括基金基本信息、策略、净值表现、投资情况、申赎情况等,涵盖了量化主辅策略、股票投资金额、日均持有股票数量、日均股票成交金额(单边)等更加细分的指标。
据了解,此前私募量化是按照季度报送运行情况,根据此次《通知》的要求,相当于将报送频率提高至月度。沪上某百亿级量化私募人士表示,此次运行报表上线主要是对市场上量化私募的一次整体摸排,对于后续有效监管、量化投资的健康发展具有积极作用。
另一位量化私募人士则认为,相比过去,当前需要报送的内容更为详细,进一步完善了私募基金信息监测体系。“这次主要是对报送的数据进行分类统计和细化,新增了交易性特征等数据,对私募的运行无实质影响。”