华能国际电力股份有限公司
第十届董事会第二十六次会议决议公告
证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号: 2022-046
华能国际电力股份有限公司
第十届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
华能国际电力股份有限公司（“公司”）董事会，于2022年9月29日以通讯表决方式召开第十届董事会第二十六次会议（“会议”或“本次会议”），会议通知已于2022年9月26日以书面形式发出。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并一致通过了以下决议：
一、关于投保董事、监事及高级管理职员责任保险的议案
1、同意公司于现有董责险保单到期（2023年1月31日）后，一次性投保一份美国市场Run-off保险，保单责任限额为1,000万美元，保费以实际招标采购结果为准。
2、同意公司于现有董责险保单到期（2023年1月31日）后逐年投保A+H股董责险，保单责任限额为1亿元人民币，逐年投保，保费以实际招标采购结果为准。
3、同意授权公司管理层根据实际情况，以维护公司最大利益为原则，采取适当行动处理与本次董责险投保相关的其他事宜。
二、关于大士能源2022年度开展金融衍生品业务的议案
1、同意新加坡大士能源有限公司（“大士能源”）2022年度预计开展燃料掉期业务交易额度不超过20亿美元；汇率远期业务交易额度不超过25亿美元；利率掉期业务交易额度不超过4亿新元。以上有效期均为一年（追溯自2022年1月1日起至2022年12月31日）。
2、同意由大士能源管理层组织实施开展金融衍生品的交易。
详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司全资子公司大士能源开展金融衍生品业务的公告》。
根据公司股份上市地相关规则的规定，上述决议中第一项议案需提交公司股东大会审议。公司独立董事对上述第二项议案表示同意，并发表了独立董事意见。
以上决议于2022年9月29日审议通过。
特此公告。
华能国际电力股份有限公司董事会
2022年9月30日
证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号: 2022-047
华能国际电力股份有限公司
关于公司全资子公司大士能源开展
金融衍生品业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
华能国际电力股份有限公司（“公司”）于2022年9月29日召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于大士能源2022年度开展金融衍生品业务的议案》，同意公司全资子公司新加坡大士能源有限公司（“大士能源”）2022年度预计开展燃料掉期业务交易额度不超过20亿美元，汇率远期业务交易额度不超过25亿美元，利率掉期业务交易额度不超过4亿新元。具体情况如下：
一、开展金融衍生品业务的目的
为防范燃料价格波动风险、汇率波动风险以及利率波动风险，大士能源拟开展燃料掉期交易（高硫燃料油掉期和船期布伦特原油掉期）、外汇远期交易以及利率掉期交易。
大士能源开展上述金融衍生品交易与新加坡市场特定的电价形成、电力销售、燃料采购、金融市场等机制紧密相关，通过合理必要的金融衍生品交易管理燃料价格波动风险、汇率波动风险和利率波动风险，保障大士能源的财务安全和经营业绩稳定。
二、开展金融衍生品业务情况
大士能源2022年度预计开展燃料掉期业务交易额度不超过20亿美元，汇率远期业务交易额度不超过25亿美元，利率掉期业务交易额度不超过4亿新元。以上有效期均为一年（追溯自2022年1月1日起至2022年12月31日）。大士能源用于开展金融衍生品交易业务的资金来源为其电力销售所得款等，不存在使用募集资金开展金融衍生品交易业务的情况。
三、董事会审议情况
公司于2022年9月29日召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于大士能源2022年度开展金融衍生品业务的议案》，同意大士能源2022年度预计开展燃料掉期业务交易额度不超过20亿美元，汇率远期业务交易额度不超过25亿美元，利率掉期业务交易额度不超过4亿新元。同意由大士能源管理层组织实施开展金融衍生品的交易。
四、风险分析
大士能源金融衍生品交易均用于套期保值目的，均有实际经营业务需求与之对应，有助于大士能源规避风险影响，稳定经营业绩。从金融衍生品业务来看，也存在一定风险，主要风险如下：
1、信用风险。信用风险是指金融衍生品交易过程中因交易对手无法偿付交易款项而遭受损失的风险。
2、道德风险。道德风险是指大士能源员工有意违背董事会决定或公司规章制度进行金融衍生品交易的风险。
3、执行风险。执行风险是指由于业务管理监控制度设计或执行的缺陷或业务人员的疏忽，造成金融衍生品交易业务未能实现预期目的给公司和大士能源造成损失的风险。
五、风险控制措施
1、严格遵守公司《衍生金融产品交易管理规定》、《风险管理办法》和《内控手册》以及大士能源《财务手册》、《燃料手册》等相关制度，强化风险预警，完善信息系统，确保覆盖事前防范、事中监控和事后处理的各个环节。
2、充分分析开展金融衍生品的可行性和必要性，按照相关规定严格执行决策程序，明确金融衍生品开展范围和具体要求，并按照规定进行相应的披露。
3、合理选择交易对手，选择规模大、实力强、信誉好的公司进行交易，及时跟踪交易对手的经营状况、信用评级变化，做好风险防控工作。
4、合理配置交易决策、业务操作、风险控制体系。严格按照内部控制体系，从不相容职务分离、内部牵制的原则出发进行业务部门设置，不同部门各自承担前台、中台、后台角色与职责，各司其职，加强对金融衍生品套期保值业务的管理与监控。
5、根据各类金融衍生品业务的具体风险特征，设定适当的风险管理处理限额，明确风险管理处理业务流程，并严格执行风险管理处理规定。
6、持续跟踪金融衍生品业务的执行进展和对冲后盈亏状态，如出现发生较大损失等异常情况，立即采取措施并按规定履行披露义务。
六、对公司的影响
大士能源开展金融衍生品交易有助于防范燃料价格波动风险、汇率波动风险以及利率波动风险，不会影响公司日常资金的正常周转及公司主营业务的正常开展。
七、公司开展金融衍生品交易的会计核算政策
公司根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号-套期会计》《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》等相关规定及其指南，对金融衍生品交易业务进行相应的会计核算和披露。
八、审计委员会意见
公司审计委员会认为，公司下属全资子公司新加坡大士能源有限公司开展以套期保值为目的金融衍生品交易业务，有利于防范燃料价格波动风险、汇率波动风险和利率波动风险，符合公司经营发展的需要。公司已制定相关套保制度及业务管理体系，加强金融衍生品交易风险管理和控制，相关业务不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。审计委员会同意该议案。
九、独立董事意见
公司董事会独立董事在审阅了公司就《关于大士能源2022年度开展金融衍生品业务的议案》项下所述事项准备的相关文件后，认为（1）公司下属全资子公司新加坡大士能源有限公司开展以套期保值为目的金融衍生品交易业务，有利于防范燃料价格波动风险、汇率波动风险和利率波动风险，符合公司经营发展的需要；和（2）公司已制定相关套保制度及业务管理体系，加强金融衍生品交易风险管理和控制，相关业务不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。
十、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的董事会决议；
2、独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。
华能国际电力股份有限公司董事会
2022年9月30日
