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2024年

2月29日

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马鞍山钢铁股份有限公司
关于2024年度开展期货套期
保值业务的公告

2024-02-29 来源:上海证券报

股票代码:600808 股票简称:马钢股份 公告编号: 2024-004

马鞍山钢铁股份有限公司

关于2024年度开展期货套期

保值业务的公告

马鞍山钢铁股份有限公司(“本公司”或“公司”)董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2024年2月28日召开第十届董事会第十九次会议,审议通过公司2023年套期保值工作总结及2024年套期保值工作计划,同意公司开展与生产经营相关原材料及产品的期货套期保值业务。现将情况公告如下:

一、目的

由于期货价格对现货市场的影响,公司计划遵循套期保值的原则开展期货交易,以对冲现货市场价格波动风险为目的,为采购和销售现货业务提供风险管理解决方案和套期保值服务,严禁投机交易。

二、业务基本情况

公司计划对公司生产经营涉及的主要期货商品开展套期保值,常备期货套保资金占用规模为人民币1亿元,在此范围内实施日常业务套保工作;资金总额的40%(即人民币4,000万元)作为2024年度日常套保业务止损限额。具体品种套保规模如下:

单位:万吨

三、风险分析

1、基差风险。由于期货价格的波动性高于现货价格,市场经常出现期现背离的现象,当基差出现不利变化时,套保目标难以实现甚至期货现货两端同时亏损。

2、交割风险。卖出钢材保值需保证进入交割的钢材符合交易所仓单注册要求;买入原燃料的实物交割,则存在交割品远低于公司配煤配矿要求、难以入炉为料的风险。

3、流动性风险。部分套保品种交易量有限,特别是进入交割月前流动性显著下降,如果公司需要对近期钢材库存或采购需求进行套保,则面临着不能成交或成交量达不到套保方案要求的风险。

4、内部控制和操作风险。由于期货价格的复杂性及波动幅度大、速度快,期货操作过程存在未及时按方案或指令要求进行开平仓的风险,以及内部控制可能存在缺陷进而导致期货套保形成损失的风险。

四、风险应对措施

公司开展期货业务不以投机为目的,严守套期保值原则,并且从组织机构、制度流程及风险控制措施等方面有效防范、发现和化解风险。

1、公司制订并持续完善《期货套期保值业务管理办法》,建立完善的套期保值组织架构,套保领导小组、套保工作组、套保风控组分工明确,期货业务过程完全在公司领导和相关部门的管理监督下有序开展。

2、建立高效的套保业务运作体系。通过对市场的跟踪和预测,统筹考虑公司采购、销售业务的需求及库存目标,运用实物交割或平仓手段,最大限度地降低套保过程中面临的基差风险。

3、公司建立了严格的交易管理制度,交易开仓总量不得大于套期保值方案确定的上限,交易保证金总额占用不得大于交易账户权益的三分之二,并设定套保业务年度止损限额。

4、公司建立套保评价体系,由审计和财务部门分别对套保工作的过程及结果进行评价,每半年向董事会汇报。审计评价体系在过程控制和操作规范方面发挥重要的作用。

五、独立董事专门会议意见

2024年2月28日,公司召开2024年第一次独立董事专门会议。会议讨论了公司2023年套期保值工作总结及2024年套期保值工作计划,认为:

在保证正常生产经营的前提下,公司根据实际情况及市场变化开展期货套期保值业务,合理规避价格大幅波动所带来的经营风险,具有必要性和可行性。公司已经建立了相应的业务审批流程和风险控制制度,可有效防控套期保值业务风险,亦未发现存在损害公司和股东利益的情形。同意公司按照该计划开展套期保值业务。

六、监事会意见

公司监事会关于开展2024年期货套期保值业务,发表意见如下:

1、公司根据生产经营的实际需要及市场变化开展期货套期保值业务,有助于规避原材料价格波动风险,确保生产经营正常。

2、公司建立了套期保值相关内部控制及风险管控制度并执行有效,可有效管控公司套期保值业务相关风险。

3、公司开展该项业务不存在损害公司和股东利益的情形,且审议程序合法合规。

综上,监事会同意公司开展套期保值业务。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会

2024年2月28日

股票代码:600808 股票简称:马钢股份 公告编号:2024-003

马鞍山钢铁股份有限公司

董事会决议公告

马鞍山钢铁股份有限公司(“本公司”或“公司”)董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2024年2月28日,公司第十届董事会第十九次会议在马钢办公楼召开,会议应出席董事7名,实际出席董事7名。会议由董事长丁毅先生主持。本次董事会会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

批准公司2023年套期保值工作总结及2024 年套期保值工作计划。

具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关于2024年度开展期货套期保值业务的公告》(公告编号:2024-004)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会

2024年2月28日

股票代码:600808 股票简称:马钢股份 公告编号:临2024-005

马鞍山钢铁股份有限公司

监事会决议公告

马鞍山钢铁股份有限公司(“本公司”或“公司”)监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

2024年2月28日,公司第十届监事会第十三次会议在马钢办公楼召开。监事会主席马道局先生主持会议,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次监事会会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过公司2023年套期保值工作总结及2024 年套期保值工作计划的议案。

会议认为:公司根据生产经营的实际需要及市场变化开展期货套期保值业务,有助于规避原材料价格波动风险。建立套期保值相关内部控制及风险管控制度并执行有效,可有效管控公司套期保值业务相关风险。审议程序合法合规,不存在损害公司和股东利益的情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

马鞍山钢铁股份有限公司监事会

2024年2月28日