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2026年

6月27日

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长城基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告

2026-06-27 来源:上海证券报

根据《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》的相关规定,为更好地反映基金投资风格,提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,经与各基金托管人协商一致,长城基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)决定自2026年7月27日起调整旗下部分基金的业绩比较基准并对基金合同等法律文件有关条款进行修订。现将相关事宜公告如下:

一、业绩比较基准调整情况

本次调整业绩比较基准的基金及调整前后的业绩比较基准情况如下:

上述基金调整业绩比较基准要素的原因、差异及影响详见附件《业绩比较基准调整原因及合理性说明》。

二、基金合同等法律文件修订内容

(一)基金合同具体修订内容包括:在“基金的投资”章节中的“业绩比较基准”部分列明基金调整后的业绩比较基准、设定原因(包括与基金产品投资目标、投资范围、投资策略、投资比例限制的匹配情况)、基准要素相关信息(包括发布机构、代码、查询途径等)、业绩比较基准的计算方法、管理投资偏离业绩比较基准的定性或定量方法,以及未来可能变更业绩比较基准的情形和程序,同时对基金管理人信息、基金托管人信息(如有)及其他相关表述进行更新。基金管理人将一并修订托管协议(如有),并更新招募说明书、基金产品资料概要相关内容。

(二)本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响,基金管理人已履行规定的程序,符合相关法律法规规定和基金合同约定,修订后的基金合同、托管协议(如有)、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)将在基金管理人网站(www.ccfund.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)发布。投资者办理基金交易等相关业务前,应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件。

三、上述基金修订后的基金合同、托管协议(如有)自2026年7月27日起生效。

四、其他事项

(一)投资者可通过以下途径咨询有关详情

长城基金管理有限公司

客户服务电话:400-8868-666

网址:www.ccfund.com.cn

(二)基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

特此公告。

长城基金管理有限公司

2026年6月27日

附:业绩比较基准调整原因及合理性说明

1、长城远见成长混合型证券投资基金

(1)当前业绩比较基准:中证800指数收益率×70%+中债综合财富指数收益率×20%+中证港股通综合指数收益率(人民币)×10%

调整后新业绩比较基准:中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%+中债-综合财富(总值)指数收益率×20%

(2)新的业绩比较基准选择原因及合理性:

此次本基金业绩比较基准调整涉及基准要素权重调整,不涉及具体指数调整,并按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。

基于本基金资产配置策略、基金投资比例以及过往资产配置比例中枢,将业绩比较基准中A股股票部分的基准要素权重由70%调低至60%,港股通股票部分的基准要素权重由10%调升至20%,调整后业绩比较基准中股票资产、债券资产所对应的基准要素权重80%、20%保持不变,使其与产品的长期定位相匹配,从而使得新业绩比较基准中各大资产类别所对应的基准要素权重与基金投资策略和基金过往实际投资运作等相匹配。

本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,使基准能够更好地反映基金的风险收益特征。该调整不会对基金的投资运作、持有 人利益产生实质性不利影响。

2、长城成长先锋混合型证券投资基金

(1)当前业绩比较基准:中证800指数收益率×70%+中债综合财富指数收益率×25%+中证港股通综合指数收益率(使用估值汇率折算)×5%

调整后新业绩比较基准:中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%+中债-综合财富(总值)指数收益率×15%+活期存款基准利率×5%

(2)新的业绩比较基准选择原因及合理性:

此次本基金业绩比较基准调整涉及基准要素及其权重调整,不涉及具体指数调整,并按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。

基于本基金资产配置策略、基金投资比例以及过往资产配置比例中枢,将业绩比较基准中股票资产所对应的基准要素权重由75%调升至80%(其中A股股票部分的基准要素权重由70%调低至60%,港股通股票部分的基准要素权重由5%调升至20%),将债券资产所对应的基准要素权重由25%调低至15%,同时基准要素增加5%的现金类资产,使其与产品的长期定位相匹配,从而使得新业绩比较基准中各大资产类别所对应的基准要素权重与基金投资策略和基金过往实际投资运作等相匹配。

本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,使基准能够更好地反映基金的风险收益特征。该调整不会对基金的投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。

3、长城研究精选混合型证券投资基金

(1)当前业绩比较基准:中证800指数收益率×60%+中债综合财富指数收益率×30%+中证港股通综合指数收益率(使用估值汇率折算)×10%

调整后新业绩比较基准:中证800指数收益率×70%+中债-综合财富(总值)指数收益率×15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+活期存款基准利率×5%

(2)新的业绩比较基准选择原因及合理性:

此次本基金业绩比较基准调整涉及基准要素及其权重调整,不涉及具体指数调整,并按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。

基于本基金资产配置策略、基金投资比例以及过往资产配置比例中枢,将业绩比较基准中股票资产所对应的基准要素权重由70%调升至80%(其中A股股票部分的基准要素权重由60%调升至70%,港股通股票部分的基准要素权重10%保持不变),将债券资产所对应的基准要素权重由30%调低至15%,同时基准要素增加5%的现金类资产,使其与产品的长期定位相匹配,从而使得新业绩比较基准中各大资产类别所对应的基准要素权重与基金投资策略和基金过往实际投资运作等相匹配。

本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,使基准能够更好地反映基金的风险收益特征。该调整不会对基金的投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。

4、长城均衡成长混合型证券投资基金

(1)当前业绩比较基准:中证800指数收益率×70%+中债综合财富指数收益率×20%+中证港股通综合指数收益率(人民币)×10%

调整后新业绩比较基准:中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%+中债-综合财富(总值)指数收益率×20%

(2)新的业绩比较基准选择原因及合理性:

此次本基金业绩比较基准调整涉及基准要素权重调整,不涉及具体指数调整,并按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。

基于本基金资产配置策略、基金投资比例以及过往资产配置比例中枢,将业绩比较基准中A股股票部分的基准要素权重由70%调低至60%,港股通股票部分的基准要素权重由10%调升至20%。调整后业绩比较基准中股票资产、债券资产所对应的基准要素权重80%、20%保持不变,使其与产品的长期定位相匹配,从而使得新业绩比较基准中各大资产类别所对应的基准要素权重与基金过往实际投资运作等相匹配。

本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,使基准能够更好地反映基金的风险收益特征。该调整不会对基金的投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。

5、长城久恒灵活配置混合型证券投资基金

(1)当前业绩比较基准:中证800指数收益率×50%+中债综合财富指数收益率×50%

调整后新业绩比较基准:中证800相对成长指数收益率×85%+中债-综合财富(总值)指数收益率×10%+活期存款基准利率×5%

(2)新的业绩比较基准选择原因及合理性:

此次本基金业绩比较基准调整涉及基准指数、基准要素权重调整,并按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。

基于基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金股票资产主要投向具备内生性增长基础或具备外延式扩张能力的价值创造型企业,充分发挥“自下而上”的主动选股能力,选择具备外延式扩张能力的优势上市公司,深入挖掘盈利预期稳步上升、成长性发生根本变化且价值低估的上市公司。综合考虑基准指数与产品定位、投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及指数盘别、市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等,将业绩比较基准中股票部分所对应的基准指数从中证800指数调整为中证800相对成长指数,调整后的业绩比较基准能够更真实、准确地反映本基金股票投资情况,代表性更强。同时,新增活期存款基准利率作为现金类资产的业绩比较基准要素。

基于本基金资产配置策略、基金投资比例以及过往资产配置比例中枢,将业绩比较基准中股票资产所对应的基准要素权重由50%调升至85%,将债券资产所对应的基准要素权重由50%调低至10%,将现金类资产所对应的基准要素权重设定为5%,使其与产品的长期定位相匹配,从而使得新业绩比较基准中各大资产类别所对应的基准要素权重与基金投资策略和基金过往实际投资运作等相匹配。

原业绩比较基准中,中证800指数(指数代码000906)由沪深市场市值较大、流动性较好的800只股票构成,反映沪深市场大中盘上市公司证券的整体表现;调整后的新业绩比较基准中,中证800相对成长指数(指数代码H30357)综合考察中证800指数样本的价值和成长特征,选取成长风格较为突出的证券为样本,并采用经综合成长概率调整后的自由流通市值加权,以反映中证800指数中具有成长风格特征证券的整体表现。同时,活期存款基准利率具有较强的权威性和市场影响力,适合作为本基金现金类资产的业绩比较基准要素。

本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,使基准能够更好地反映基金的风险收益特征。该调整不会对基金的投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。

6、长城均衡优选混合型证券投资基金

(1)当前业绩比较基准:中证800指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率×10%+中债综合财富指数收益率×20%

调整后新业绩比较基准:中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×25%+中债-综合财富(总值)指数收益率×10%+活期存款基准利率×5%

(2)新的业绩比较基准选择原因及合理性:

此次本基金业绩比较基准调整涉及基准要素及其权重调整,不涉及具体指数调整,并按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。

基于本基金资产配置策略、基金投资比例以及过往资产配置比例中枢,将业绩比较基准中股票资产所对应的基准要素权重由80%调升至85%(其中A股股票部分的基准要素权重由70%调低至60%,港股通股票部分的基准要素权重由10%调升至25%),将债券资产所对应的基准要素权重由20%调低至10%,同时基准要素增加5%的现金类资产,使其与产品的长期定位相匹配,从而使得新业绩比较基准中各大资产类别所对应的基准要素权重与基金投资策略和基金过往实际投资运作等相匹配。

本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,使基准能够更好地反映基金的风险收益特征。该调整不会对基金的投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。

7、长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金

(1)当前业绩比较基准:沪深300指数收益率×55%+中债总财富指数收益率×45%

调整后新业绩比较基准:沪深300指数收益率×80%+中债-总财富(1-3年)指数收益率×15%+活期存款基准利率×5%

(2)新的业绩比较基准选择原因及合理性:

此次本基金业绩比较基准调整涉及基准指数、基准要素权重调整,并按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。

本基金的债券资产采用全市场策略,主要通过类属配置与券种选择进行投资管理,基于基金投资目标、投资范围、投资策略以及过往债券配置情况,组合久期整体偏向于中短久期,将基准要素中债券资产所对应的基准指数从中债总财富指数调整为中债-总财富(1-3年)指数。同时,新增活期存款基准利率作为现金类资产的业绩比较基准要素。

基于本基金资产配置策略、基金投资比例以及过往资产配置比例中枢,将业绩比较基准中股票指数要素权重由55%调升至80%,债券指数要素权重由45%调低至15%, 同时基准要素增加5%的现金类资产,使其与产品的长期定位相匹配,从而使得新业绩比较基准中各大资产类别所对应的基准要素权重与基金投资策略和基金过往实际投资运作等相匹配。

原业绩比较基准中,中债总财富指数(指数代码CBA00301)由在境内公开发行且上市流通的记账式国债、央行票据和政策性银行债组成,反映境内利率类债券整体价格走势。调整后的业绩比较基准中,中债-总财富(1-3年)指数(指数代码CBA00321)由在境内公开发行且上市流通的记账式国债、央行票据和政策性银行债组成,成份券待偿期在1-3年(含1年),反映境内利率类中短久期债券整体价格走势,更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。同时,活期存款基准利率具有较强的权威性和市场影响力,适合作为本基金现金类资产的业绩比较基准要素。

本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,使基准能够更好地反映基金的风险收益特征。该调整不会对基金的投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。

8、长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金

(1)当前业绩比较基准:中证环保产业指数收益率×50%+中债综合财富指数收益率×50%

调整后新业绩比较基准:中证环保产业指数收益率×80%+中债-综合财富(总值)指数收益率×15%+活期存款基准利率×5%

(2)新的业绩比较基准选择原因及合理性:

此次本基金业绩比较基准调整涉及基准要素及其权重调整,不涉及具体指数调整,并按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。

基于本基金资产配置策略、基金投资比例以及过往资产配置比例中枢,将业绩比较基准中股票指数要素权重由50%调升至80%,债券指数要素权重由50%调低至15%,同时基准要素增加5%的现金类资产,使其与产品的长期定位相匹配,从而使得新业绩比较基准中各大资产类别所对应的基准要素权重与基金投资策略和基金过往实际投资运作等相匹配。

本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,使基准能够更好地反映基金的风险收益特征。该调整不会对基金的投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。

9、长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金

(1)当前业绩比较基准:沪深300指数收益率×55%+中债总财富指数收益率×45%

调整后新业绩比较基准:中证800指数收益率×80%+中债-总财富(总值)指数收益率×15%+活期存款基准利率×5%

(2)新的业绩比较基准选择原因及合理性:

此次本基金业绩比较基准调整涉及基准指数、基准要素权重调整,并按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。

基于本基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金采用全市场选股策略。综合考虑基准指数与产品定位、投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及指数盘别、市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等,将业绩比较基准中股票部分所对应的基准指数从沪深300指数调整为中证800指数,调整后的业绩比较基准能够更真实、准确地反映本基金股票投资情况,代表性更强。同时,新增活期存款基准利率作为现金类资产的业绩比较基准要素。

基于本基金资产配置策略、基金投资比例以及过往资产配置比例中枢,将业绩比较基准中股票资产所对应的基准要素权重由55%调升至80%,将债券资产所对应的基准要素权重由45%调低至15%,将现金类资产所对应的基准要素权重设定为5%,使其与产品的长期定位相匹配,从而使得新业绩比较基准中各大资产类别所对应的基准要素权重与基金投资策略和基金过往实际投资运作等相匹配。

原业绩比较基准中,沪深300指数(指数代码000300)由沪深市场中规模大、流动性好的最具代表性的300只证券组成,以反映沪深市场上市公司证券的整体表现;调整后的新业绩比较基准中,中证800指数(指数代码000906)由沪深市场市值较大、流动性较好的800只股票构成,反映沪深市场大中盘上市公司证券的整体表现。同时,活期存款基准利率具有较强的权威性和市场影响力,适合作为本基金现金类资产的业绩比较基准要素。

本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,使基准能够更好地反映基金的风险收益特征。该调整不会对基金的投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。

10、长城智盈添益债券型发起式证券投资基金

(1)当前业绩比较基准:中债总全价(总值)指数收益率×80%+银行活期存款利率(税后)×10%+中证800指数收益率×8%+中证港股通综合指数收益率(人民币)×2%

调整后新业绩比较基准:中债-总全价(总值)指数收益率×85%+中证800指数收益率×7%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×3%+活期存款基准利率×5%

(2)新的业绩比较基准选择原因及合理性:

此次本基金业绩比较基准调整涉及基准要素权重调整,不涉及具体指数调整,并按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。

基于本基金资产配置策略、基金投资比例以及过往资产配置比例中枢,将业绩比较基准中债券资产所对应的基准要素权重由80%调升至85%,将现金类资产所对应的基准要素权重由10%调降至5%,股票资产所对应的基准要素权重10%保持不变(其中A股股票部分的基准要素权重从8%调低至7%,港股通股票部分的基准要素权重由2%调升至3%),使其与产品的长期定位相匹配,从而使得新业绩比较基准中各大资产类别所对应的基准要素权重与基金投资策略和基金过往实际投资运作等相匹配。

本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,使基准能够更好地反映基金的风险收益特征。该调整不会对基金的投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。

11、长城集利债券型发起式证券投资基金

(1)当前业绩比较基准:中债综合财富指数收益率×90%+沪深300指数收益率×8%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×2%

调整后新业绩比较基准:中债-综合财富(1-3年)指数收益率×90%+中证800指数收益率×7%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×3%

(2)新的业绩比较基准选择原因及合理性:

此次本基金业绩比较基准调整涉及基准指数、基准要素权重调整,并按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。

本基金的债券资产采用全市场策略,主要通过类属配置与券种选择进行投资管理,基于本基金投资目标、投资范围和投资策略以及过往债券配置情况,组合久期整体偏向于中短久期。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,将基准要素中债券资产所对应的基准指数从中债综合财富指数调整为中债-综合财富(1-3年)指数。

基于本基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金采用全市场选股策略。综合考虑基准指数与产品定位、投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及指数盘别/市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等,将业绩比较基准中A股股票部分所对应的基准指数从沪深300指数调整为中证800指数,调整后的业绩比较基准能够更真实、准确地反映本基金股票投资情况,代表性更强。

基于本基金资产配置策略、基金投资比例以及过往资产配置比例中枢,将业绩比较基准中港股通股票部分的基准要素权重由2%调升至3%,A股股票部分的基准要素权重由8%调低至7%,调整后业绩比较基准中债券资产、股票资产分别对应的基准要素权重90%、10%保持不变,使其与产品的长期定位相匹配,从而使得新业绩比较基准中各大资产类别所对应的基准要素权重与基金投资策略和基金过往实际投资运作等相匹配。

原业绩比较基准中,中债综合财富指数(指数代码CBA00201)由在境内公开发行且上市流通的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债等成份券组成,反映境内人民币债券市场整体表现。调整后的业绩比较基准中,中债-综合财富(1-3年)指数(指数代码CBA00221)由在境内公开发行且上市流通的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债等成份券组成,成份券待偿期在1-3年(含1年),反映境内人民币中短久期债券市场整体表现,更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。沪深300指数(指数代码000300)由沪深市场中规模大、流动性好的最具代表性的300只证券组成,以反映沪深市场上市公司证券的整体表现;调整后的业绩比较基准中,中证800指数由沪深市场市值较大、流动性较好的800只股票构成,反映沪深市场大中盘上市公司证券的整体表现。指数样本量大,行业覆盖面广,适合作为本基金A股股票部分的业绩比较基准要素。

本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,使基准能够更好地反映基金的风险收益特征。该调整不会对基金的投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。

12、长城悦享增利债券型证券投资基金

(1)当前业绩比较基准:中债综合财富指数收益率×90%+沪深300指数收益率×8%+中证港股通综合指数收益率(使用估值汇率折算)×2%

调整后新业绩比较基准:中债-综合财富(总值)指数收益率×90%+沪深300指数收益率×7%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×3%

(2)新的业绩比较基准选择原因及合理性:

此次本基金业绩比较基准调整涉及基准要素权重调整,不涉及具体指数调整,并按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。

基于本基金资产配置策略、基金投资比例以及过往资产配置比例中枢,将业绩比较基准中港股通股票部分的基准要素权重由2%调升至3%,A股股票部分的基准要素权重由8%调低至7%,调整后业绩比较基准中债券资产、股票资产分别对应的基准要素权重90%、10%保持不变,使其与产品的长期定位相匹配,从而使得新业绩比较基准中各大资产类别所对应的基准要素权重与基金投资策略和基金过往实际投资运作等相匹配。

本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,使基准能够更好地反映基金的风险收益特征。该调整不会对基金的投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。

13、长城悦享回报债券型证券投资基金

(1)当前业绩比较基准:中债综合财富指数收益率×90%+沪深300指数收益率×8%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×2%

调整后新业绩比较基准:中债-综合财富(总值)指数收益率×90%+沪深300指数收益率×7%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×3%

(2)新的业绩比较基准选择原因及合理性:

此次本基金业绩比较基准调整涉及基准指数、基准要素权重调整,并按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。

基于本基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金的港股投资限于港股通标的股票,将业绩比较基准中港股通股票部分所对应的基准指数从恒生指数调整为中证港股通综合指数(人民币),调整后的业绩比较基准能够更真实、准确地反映本基金股票投资情况,代表性更强。

基于本基金投资比例限制、实际持仓情况以及预期的资产配置比例中枢,将业绩比较基准中A股指数要素权重由8%调低至7%,港股通股票部分的基准要素权重由2%调升至3%,调整后业绩比较基准中债券资产、股票资产分别对应的基准要素权重90%、10%保持不变,使其与产品的长期定位相匹配,从而使得新业绩比较基准中各大资产类别所对应的基准要素权重与基金投资策略和基金过往实际投资运作等相匹配。

原业绩比较基准中,恒生指数(指数代码HSI.HI)是香港最早的股票市场指数之一,包括市值最大及成交最活跃并在香港联合交易所主板上市的公司,是反映香港股市价幅趋势最有影响的一种股价指数;调整后的新业绩比较基准中,中证港股通综合指数(人民币)(指数代码930933)选取符合港股通资格的上市公司证券作为样本,以反映港股通范围内上市公司的整体表现。

本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,使基准能够更好地反映基金的风险收益特征。该调整不会对基金的投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。

14、长城兴达债券型证券投资基金

(1)当前业绩比较基准:中债综合全价指数收益率×88%+沪深300指数收益率×10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×2%

调整后新业绩比较基准:中债-综合全价(1-3年)指数收益率×87%+沪深300指数收益率×10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×3%

(2)新的业绩比较基准选择原因及合理性:

此次本基金业绩比较基准调整涉及基准指数、基准要素权重调整,并按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。

本基金的债券资产采用全市场策略,主要通过类属配置与券种选择进行投资管理,基于本基金投资目标、投资范围和投资策略以及过往债券配置情况,组合久期整体偏向于中短久期。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,将基准要素中债券资产所对应的基准指数从中债综合全价指数调整为中债-综合全价(1-3年)指数。

基于本基金资产配置策略、基金投资比例以及过往资产配置比例中枢,将业绩比较基准中股票资产所对应的基准要素权重由12%调升至13%(其中港股通股票部分的基准要素权重由2%调升至3%,A股股票部分的基准要素权重10%保持不变),债券指数要素权重由88%调低至87%,使其与产品的长期定位相匹配,从而使得新业绩比较基准中各大资产类别所对应的基准要素权重与基金投资策略和基金过往实际投资运作等相匹配。

原业绩比较基准中,中债综合全价指数(指数代码CBA00203)由在境内公开发行且上市流通的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债等成份券组成,反映境内人民币债券市场整体表现。调整后的业绩比较基准中,中债-综合全价(1-3年)指数(指数代码CBA00223)由在境内公开发行且上市流通的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债等成份券组成,成份券待偿期在1-3年(含1年),反映境内人民币中短久期债券市场整体表现,更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。

本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,使基准能够更好地反映基金的风险收益特征。该调整不会对基金的投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。

15、长城丰泽债券型证券投资基金

(1)当前业绩比较基准:中债综合全价指数收益率×88%+沪深300指数收益率×10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×2%

调整后新业绩比较基准:中债-综合全价(1-3年)指数收益率×87%+沪深300指数收益率×10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×3%

(2)新的业绩比较基准选择原因及合理性:

此次本基金业绩比较基准调整涉及基准指数、基准要素权重调整,并按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。

本基金的债券资产采用全市场策略,主要通过类属配置与券种选择进行投资管理,基于本基金投资目标、投资范围和投资策略以及过往债券配置情况,组合久期整体偏向于中短久期。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,将基准要素中债券资产所对应的基准指数从中债综合全价指数调整为中债-综合全价(1-3年)指数。

基于本基金资产配置策略、基金投资比例以及过往资产配置比例中枢,将业绩比较基准中股票资产所对应的基准要素权重由12%调升至13%(其中港股通股票部分的基准要素权重由2%调升至3%,A股股票部分的基准要素权重10%保持不变),债券指数要素权重由88%调低至87%,使其与产品的长期定位相匹配,从而使得新业绩比较基准中各大资产类别所对应的基准要素权重与基金投资策略和基金过往实际投资运作等相匹配。

原业绩比较基准中,中债综合全价指数(指数代码CBA00203)由在境内公开发行且上市流通的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债等成份券组成,反映境内人民币债券市场整体表现。调整后的业绩比较基准中,中债-综合全价(1-3年)指数(指数代码CBA00223)由在境内公开发行且上市流通的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债等成份券组成,成份券待偿期在1-3年(含1年),反映境内人民币中短久期债券市场整体表现,更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。

本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,使基准能够更好地反映基金的风险收益特征。该调整不会对基金的投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。

16、长城兴怡债券型证券投资基金

(1)当前业绩比较基准:中债综合全价(总值)指数收益率×88%+沪深300指数收益率×10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×2%

调整后新业绩比较基准:中债-综合全价(1-3年)指数收益率×87%+沪深300指数收益率×10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×3%

(2)新的业绩比较基准选择原因及合理性:

此次本基金业绩比较基准调整涉及基准指数、基准要素权重调整,并按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。

本基金的债券资产采用全市场策略,主要通过类属配置与券种选择进行投资管理,基于本基金投资目标、投资范围和投资策略以及过往债券配置情况,组合久期整体偏向于中短久期。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,将基准要素中债券资产所对应的基准指数从中债综合全价(总值)指数调整为中债-综合全价(1-3年)指数。

基于本基金资产配置策略、基金投资比例以及过往资产配置比例中枢,将业绩比较基准中股票资产所对应的基准要素权重由12%调升至13%(其中港股通股票部分的基准要素权重由2%调升至3%,A股股票部分的基准要素权重10%保持不变),债券指数要素权重由88%调低至87%,使其与产品的长期定位相匹配,从而使得新业绩比较基准中各大资产类别所对应的基准要素权重与基金投资策略和基金过往实际投资运作等相匹配。

原业绩比较基准中,中债综合全价(总值)指数(指数代码CBA00203)由在境内公开发行且上市流通的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债等成份券组成,反映境内人民币债券市场整体表现。调整后的业绩比较基准中,中债-综合全价(1-3年)指数(指数代码CBA00223)由在境内公开发行且上市流通的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债等成份券组成,成份券待偿期在1-3年(含1年),反映境内人民币中短久期债券市场整体表现,更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。

本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,使基准能够更好地反映基金的风险收益特征。该调整不会对基金的投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。

17、长城元利债券型证券投资基金

(1)当前业绩比较基准:中债综合全价指数收益率

调整后新业绩比较基准:中债-综合全价(1-3年)指数收益率

(2)新的业绩比较基准选择原因及合理性:

此次本基金业绩比较基准调整涉及基准指数调整,不涉及基准要素权重调整,并按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。

本基金在债券类资产上通过债券大类资产配置策略、组合久期配置策略、信用债投资策略、骑乘策略、杠杆投资策略等进行投资组合管理,基于本基金投资目标、投资范围和投资策略以及过往债券配置情况,组合久期整体偏向于中短久期。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,将基准要素中债券资产所对应的基准指数从中债综合全价指数更换为中债-综合全价(1-3年)指数。

原业绩比较基准中,中债综合全价指数(指数代码CBA00203)由在境内公开发行且上市流通的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债等成份券组成,反映境内人民币债券市场整体表现。调整后的业绩比较基准中,中债-综合全价(1-3年)指数(指数代码CBA00223)由在境内公开发行且上市流通的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债等成份券组成,成份券待偿期在1-3年(含1年),反映境内人民币中短久期债券市场整体表现,更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。

本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,使基准能够更好地反映基金的风险收益特征。该调整不会对基金的投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。

18、长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金

(1)当前业绩比较基准:中债综合财富(总值)指数收益率

调整后新业绩比较基准:中债-综合财富(1-3年)指数收益率

(2)新的业绩比较基准选择原因及合理性:

此次本基金业绩比较基准调整涉及基准指数调整,不涉及基准要素权重调整,并按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。

本基金在债券类资产上通过债券大类资产配置策略、组合久期配置策略、信用债投资策略、骑乘策略、杠杆投资策略等进行投资组合管理,基于本基金投资目标、投资范围和投资策略以及过往债券配置情况,组合久期整体偏向于中短久期。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,将基准要素中债券资产所对应的基准指数从中债综合财富(总值)指数更换为中债-综合财富(1-3年)指数。

原业绩比较基准中,中债综合财富(总值)指数(指数代码CBA00201)由在境内公开发行且上市流通的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债等成份券组成,反映境内人民币债券市场整体表现。调整后的业绩比较基准中,中债-综合财富(1-3年)指数(指数代码CBA00221)由在境内公开发行且上市流通的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债等成份券组成,成份券待偿期在1-3年(含1年),反映境内人民币中短久期债券市场整体表现,更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。

本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,使基准能够更好地反映基金的风险收益特征。该调整不会对基金的投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。

19、长城恒康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)

(1)当前业绩比较基准:中债综合财富指数收益率×75%+中证800指数收益率×25%

调整后新业绩比较基准:中证纯债债券型基金指数收益率×75%+中证800指数收益率×25%

(2)新的业绩比较基准选择原因及合理性:

此次本基金业绩比较基准调整涉及基准指数调整,不涉及基准要素权重调整。

基于本基金投资目标、投资范围和投资策略,对于债券类资产投资,本基金关注全市场范围内的债券类基金。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数样本空间、选样方法等,将基准要素中债券资产所对应的基准指数从中债综合财富指数更换为中证纯债债券型基金指数。

原业绩比较基准中,中债综合财富指数(指数代码CBA00301)由在境内公开发行且上市流通的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债等成份券组成,反映境内人民币债券市场整体表现。调整后的业绩比较基准中,中证纯债债券型基金指数(指数代码930609)由按基金合同规定只投资债券的基金组成,且排除分级基金、可转债基金、定期开放式基金、ETF,采用净值规模加权,全面反映内地开放式纯债债券型证券投资基金的整体走势,更适合作为本基金固定收益部分的业绩比较基准要素。

本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,使基准能够更好地反映基金的风险收益特征。该调整不会对基金的投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。

20、长城睿达多元稳健配置3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)

(1)当前业绩比较基准:中债综合全价指数收益率×90%+中证800指数收益率×6%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收益率×3%+恒生指数收益率(经汇率估值调整)×1%

调整后新业绩比较基准:中债-综合全价(总值)指数收益率×90%+中证800指数收益率×4%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约价格收益率×3%+恒生指数收益率×3%

(2)新的业绩比较基准选择原因及合理性:

此次本基金业绩比较基准调整涉及基准要素权重调整,不涉及具体指数调整,并按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。

基于本基金投资比例限制、实际持仓情况以及预期的资产配置比例中枢,将业绩比较基准中A股指数要素权重由6%调低至4%,港股通标的证券部分的基准要素权重由1%调升至3%,调整后业绩比较基准中债券资产、股票资产、商品资产分别对应的基准要素权重90%、7%、3%保持不变,使其与产品的长期定位相匹配,从而使得新业绩比较基准中各大资产类别所对应的基准要素权重与基金投资策略和基金过往实际投资运作等相匹配。

本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,使基准能够更好地反映基金的风险收益特征。该调整不会对基金的投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。