长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书（更新）摘要

（上接464版）

运作过程中，本基金共有三类基金份额，分别为长盛中证证券公司份额、长盛中证证券公司A份额、长盛中证证券公司B份额。其中长盛中证证券公司份额为普通的股票型指数基金，具有较高风险、较高预期收益的特征；长盛中证证券公司A份额的风险与预期收益较低；长盛中证证券公司B份额采用了杠杆式的结构，风险和预期收益有所放大，将高于普通的股票型基金。

十二、基金的投资组合报告

本基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金的托管人——中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据取自长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金2015年第4季度报告，本报告中所列财务数据未经审计。

1、报告期末基金资产组合情况

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2、报告期末按行业分类的股票投资组合

（1）报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

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（2）报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有积极投资股票。

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

（1）报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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（2）报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细本基金本报告期末未持有积极投资股票。

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无股指期货投资。

（2）本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期内未投资股指期货。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本期国债期货投资政策

本基金本报告期内未投资国债期货。

（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货投资。

（3）本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。

11、投资组合报告附注

（1）本基金跟踪的标的指数为中证全指证券公司指数，配置了中证全指证券公司指数成分股华泰证券。

2015年9月10日，华泰证券收到中国证券监督管理委员会《行政处罚事先告知书》（处罚字[2015]72号），公司因未按要求采集客户交易终端信息，未能确保客户交易终端信息的真实性、准确性、完整性、一致性、可读性，未采取可靠措施采集、记录与客户身份识别有关的信息。对华泰证券责令改正，给予警告，没收违法所得 18,235,275.00元，并处以54,705,825.00元罚款。本基金认为：该处罚对于公司整体经营业绩不构成重大影响。

本基金跟踪的标的指数为中证全指证券公司指数，配置了中证全指证券公司指数成分股广发证券。

根据2015年1月16日中国证券监督管理委员会通报的2014年第四季度证券公司融资类业务现场检查情况，对广发证券股份有限公司采取责令限期改正的行政监管措施。本基金认为：该处罚对于公司整体经营业绩不构成重大影响。

本基金跟踪的标的指数为中证全指证券公司指数，配置了中证全指证券公司指数成分股中信证券。

根据2015年1月16日中国证券监督管理委员会2014年第四季度证券公司融资类业务现场检查情况的通报，对中信证券采取暂停新开融资融券客户信用账户3个月的行政监管措施。本基金认为：该处罚对于公司整体经营业绩不构成重大影响。 2015年8月25日，公司有几名高级管理人员和员工被公安机关要求协助调查有关问题，调查工作尚在进行之中。2015年9月15日，公司总经理程博明、经纪业务发展与管理委员会运营管理部负责人于新利、信息技术中心汪锦岭等人因涉嫌内幕交易、泄露内幕信息被公安机关依法要求接受调查。本基金做出如下说明：上述事件尚未有最终结论，我们将密切跟踪事件进展，避免潜在风险。

本基金跟踪的标的指数为中证全指证券公司指数，配置了中证全指证券公司指数成分股海通证券。

根据2015年1月16日中国证券监督管理委员会2014年第四季度证券公司融资类业务现场检查情况的通报，对海通证券采取暂停新开融资融券客户信用账户3个月的行政监管措施。2015年9月10日，海通证券股份有限公司收到中国证券监督管理委员会行政处罚事先告知书（处罚字【2015】73号），海通证券涉嫌未按规定审查、了解客户真实身份违法违规案，对海通证券责令改正，给予警告，没收违法所得28,653,000元，并处以85,959,000元罚款。本基金认为：该处罚对于公司整体经营业绩不构成重大影响。

本基金跟踪的标的指数为中证全指证券公司指数，配置了中证全指证券公司指数成分股招商证券。

根据2015年1月16日中国证券监督管理委员会通报的2014年第四季度证券公司融资类业务现场检查情况，对招商证券股份有限公司采取责令限期改正的行政监管措施。本基金认为：该处罚对于公司整体经营业绩不构成重大影响。

本基金跟踪的标的指数为中证全指证券公司指数，配置了中证全指证券公司指数成分股长江证券。

证监会于5月6日对长江证券股份有限公司（以下简称长江证券）相关研究报告的制作、审批和发布等情况进行了合规性核查。从检查情况看，媒体转载内容来源于5月4 日长江证券发布的题为《上证成交可上1.4万亿，创业板已达巅峰——从交易成本看当前市场系列之二》的研究报告。检查中发现，长江证券未与转载机构签订协议，未明确转载责任，致使转载机构篡改了研究报告标题；研报报送审核人员不符合公司内部规定，未能严格执行其内部管理制度。上述行为反映出公司内部控制制度未能有效执行，并违反了证监会《发布证券研究报告暂行规定》第二十一条“证券公司、证券投资咨询机构授权其他机构刊载或者转发证券研究报告或者摘要，应当与相关机构作出协议约定，明确刊载或者转发责任”之规定。根据《发布证券研究报告暂行规定》第二十二条的规定，证监会对长江证券采取了出具警示函的行政监管措施。 本基金做出如下说明：长江证券是中国优秀的证券公司之一，基本面良好。基于相关研究，本基金判断，这一处罚对长江证券无实质影响。今后，我们将继续加强与该公司的沟通，密切关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。

本基金跟踪的标的指数为中证全指证券公司指数，配置了中证全指证券公司指数成分股方正证券。

公司于2015年7月14日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（湘证调查字 0335号）。因公司涉嫌未披露控股股东与其他股东间关联关系等信息披露违法违规，中国证监会根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司立案调查。因涉嫌未按规定审查、了解客户身份等违法违规行为，公司被中国证券监督管理委员会立案调查。9月10日，公司收到中国证监会《行政处罚事先告知书》（处罚字 [2015]74号）,中国证监会拟对公司及相关员工做出相关行政处罚。 2015年9月9日,公司全资子公司中国民族证券有限责任公司收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（京调查字15062号）。因调查工作需要，根据证券、基金、期货法律法规的有关规定，中国证监会决定就20.5亿元款项事项对民族证券立案调查。本基金认为：该处罚对于公司整体经营业绩暂不构成重大影响。但我们将紧密跟踪上述案件进展，避免重大风险。

本基金跟踪的标的指数为中证全指证券公司指数，配置了中证全指证券公司指数成分股申万宏源。

申万宏源集团股份有限公司收到所属子公司申万宏源证券有限公司报告，申万宏源证券于2015年11月6日收到中国证券监督管理委员会行政监管措施决定书《关于对申万宏源证券有限公司采取暂停新开证券账户1个月措施的决定》。本基金做出如下说明：申万宏源集团是中国最大、最优秀的证券公司之一，综合实力强，本次处罚对公司的影响较小。今后，我们将继续加强与该公司的沟通，密切关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。

除上述事项外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

（2）基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内股票。

（3）其他资产构成

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（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

其中，报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明：

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其中，报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明：

本基金本报告期末积极投资前五名股票不存在流通受限情况。

（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与和项之间可能存在尾差。

十三、基金的业绩

本基金成立以来的业绩如下：

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基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定赢利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策之前应仔细阅读本基金的招募说明书。

十四、基金费用与税收

（一）基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、基金的标的指数使用许可费；

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的证券、期货交易费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、基金的开户费用；

10、基金上市费用及年费；

11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×1.0%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.22%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.22%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。

3、标的指数使用许可费

本基金作为指数基金，需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定向中证指数有限公司支付指数使用费。通常情况下，指数使用费按照前一日基金资产净值的0.02%的年费率进行计提，且收取下限为每季人民币5万元（即不足5万元部分按照5万元收取），计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。

计算方法如下：

H＝E×0.02%÷当年天数

H为每日应计提的标的指数使用费

E为前一日的基金资产净值

指数使用费每日计算，逐日累计，每季支付一次，由基金管理人向基金托管人发送指数使用费划付指令，经基金托管人复核后，于每年1月、4月、7月、10月的前十个工作日内从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司上一季度的指数使用费。基金管理人可根据指数许可使用合同和基金份额持有人的利益，对上述计提方式进行合理变更并公告。

上述“一、基金费用的种类中第4－11项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

（四）基金管理费和基金托管费的调整

在法律、法规和基金合同允许的条件下，基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况协商调整、调低基金管理费和基金托管费。调低基金管理费和基金托管费等相关费率或在不提高费率水平的情况下变更收费方式，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。

基金管理人必须最迟于新的费率或收费模式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

（五）基金的税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十五、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对本基金招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：

（一）在“重要提示”中更新了有关招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。

（二）更新了“三、基金管理人”中的相关内容。

（三）更新了“四、基金托管人”中的相关内容。

（四）更新了“五、相关服务机构”中的相关内容。

（五）更新了“七、基金的募集”中的相关内容。

（六）更新了“八、基金合同的生效”中的相关内容。

（七）更新了“九、基金份额的上市交易”中的相关内容。

（八）在“十、基金份额的申购与赎回” 中，更新了基金开通申购与赎回时间的相关内容。

（九）在“十二、基金的份额配对转换”中，更新了基金开通份额配对转换时间的相关内容。

（十）在“十三、基金的投资”中，增加了“（十）基金投资组合报告”的相关内容。

（十一）增加了“十四、基金的业绩”的相关内容。

（十二）更新了“十六、基金资产的估值”的相关内容。

（十三）增加了“二十八、其他应披露事项”中的相关内容。

十六、 签署日期

本招募说明书（更新）于2016年3月21签署。

长盛基金管理有限公司

2016年3月25日