国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

(上接95版)

4、债券一级市场上的发行方式创新及新债定价与认购情况发生变化，导致二级市场收益率产生波动；

5、由于市场交易规则改变等因素引起的流动风险溢价的重新估价；

6、市场平均风险偏好的变化引起信用风险溢价的变动；

7、单个券种或某一类别债券的定价偏差，也就是市场失衡导致的投资机会等。

九、业绩比较基准

业绩比较基准=60%×富时中国Ａ股蓝筹价值100指数+40%×中证全债指数

本基金的股票业绩比较基准为富时中国A股蓝筹价值100指数（原新华富时蓝筹价值100指数），债券业绩比较基准为中证全债指数。

注：本基金原业绩比较基准为“60%×新华富时蓝筹价值100指数+40%×新华雷曼中国债券指数”。2008年11月7日，新华富时指数有限公司于宣布其母公司新华财经有限公司与雷曼兄弟公司合作推出的新华雷曼中国债券指数即日起更名为新华巴克莱资本中国债券指数。指数的计算和管理并无任何改变。本基金业绩比较基准变更为“60%×新华富时蓝筹价值100指数+40%×新华巴克莱资本中国债券指数（原新华雷曼中国债券指数）”。

因富时集团成为新华富时指数有限公司的全资股东，根据其相关公告，新华富时指数系列于2010年12月16日起正式更名为富时中国指数系列。其中，新华富时蓝筹价值100指数更名为富时中国A股蓝筹价值100指数。因此，本基金业绩比较基准中的指数相应更名，更名后业绩比较基准为“60%×富时中国A股蓝筹价值100指数+40%×新华巴克莱资本中国债券指数”。

根据富时集团将终止提供新华巴克莱中国全债指数系列的相关服务的通知，本基金管理人经与基金托管人协商一致，决定变更本基金的业绩比较基准，同时修改基金合同的相关内容。自2013年2月1日起，本基金业绩比较基准变更为“60%×富时中国A股蓝筹价值100指数+40%×中证全债指数”。

如果业绩比较基准中的指数被停止编制或发布，或由其他指数替代（单纯更名除外），或由于指数编制方法等重大变更而导致指数不宜继续作为本基金的业绩比较基准，本基金管理人可以依据审慎性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则变更本基金的业绩比较基准，并依据市场代表性、流动性、与原指数的相关性等诸多因素选择确定新的标的指数。

本基金由于上述原因变更基准指数，无须经基金份额持有人大会决议通过，在与基金托管人协商一致并履行合适程序后，于正式实施变更前2日内在中国证监会指定的媒体上予以公告。

十、风险收益特征

本基金属于中等风险的证券投资基金品种，基金在获取市场平均收益的同时，力争获得更高的超额收益。

十一、基金投资组合报告

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截止2015年12月31日。本报告所列财务数据未经审计。

（一）报告期末基金资产组合情况

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（二）报告期末按行业分类的股票投资组合

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（三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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（四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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（五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

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（六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

（七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

（八）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

（九）报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

1、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

2、本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。

本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。

本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。

法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。

（十）报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。

（十一）投资组合报告附注

1、本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

2、基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。

3、其他资产构成

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4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

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十二、基金的业绩

基金业绩截止日为2015年12月31日，并经基金托管人复核。

基金管理人依照恪守职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

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十三、基金费用与税收

（一）基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、因基金的证券交易或结算而产生的费用（包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、席位费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等）；

4、基金合同生效以后的信息披露费用；

5、基金份额持有人大会费用；

6、基金合同生效以后的会计师费和律师费；

7、基金的资金汇划费用；

8、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

基金管理人的基金管理费按基金资产净值的1.5%年费率计提。

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×1.5%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前10个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

2、基金托管人的托管费

基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.25%年费率计提。

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前10个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

3、本部分第（一）条1款至2款费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入当期基金费用。

（三）不列入基金费用的项目

本条第（一）款约定以外的其他费用，以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失等不列入基金费用。

（四）费用调整

基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。

（五）基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律法规执行。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理方法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对2015年11月12日刊登的本基金招募说明书进行了更新，更新的主要内容如下：

1、在“重要提示”部分，更新了招募说明书内容的截止日期；

2、更新了“第三部分 基金管理人” 的相关信息；

3、更新了“第四部分 基金托管人”的相关信息；

4、更新了“第五部分 相关服务机构”的相关信息；

5、更新了“第九部分 基金的投资”中的基金投资组合报告至2015年四季度报告；

6、更新了“第十部分 基金的业绩”，更新至2015年12月31日；

7、更新了“第二十一部分 对基金份额持有人的服务”中的相关信息；

8、更新了“第二十二部分 其他应披露事项”，披露了自上次招募说明书披露以来涉及本基金的相关公告。

上述内容仅为本更新招募说明书的摘要，详细资料须以本更新招募说明书正文所载的内容为准。欲查询本更新招募说明书正文，可登录国泰基金管理有限公司网站www.gtfund.com。

国泰基金管理有限公司

二○一六年五月十二日