华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金招募说明书（更新）摘要

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

■

（2）本基金投资股指期货的投资政策

本基金主要运用股指期货合约进行套期保值操作，规避市场系统性风险。在完全套保的理念下，本基金根据股票多头组合的市值计算股指期货合约卖单量，并根据市场变化对股指期货合约卖单量进行动态跟踪并适时调整。同时，综合考虑定价关系、套利机会、流动性以及保证金要求等因素，在不同股指期货合约之间进行动态配置，并适时进行合约展期操作，以求提高组合收益和套期保值的效果。

本基金投资于股指期货，为特殊类型的混合型基金，主要采用追求绝对收益的市场中性策略，与股票市场表现的相关性较低。相对股票型基金和一般的混合型基金，其预期风险较小。本基金的投资符合既定的投资政策和投资目标。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本期国债期货投资政策

本基金未投资国债期货。

（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金未投资国债期货。

（3）本期国债期货投资评价

本基金未投资国债期货。

11、投资组合报告附注

（1）建设银行（601939）于2016年5月11日收到甘肃证监局《关于对建设银行甘肃省分行采取责令改正措施的决定》，因公司基金从业人员资质不符合法规要求，销售适用性方面不符合法规要求,责令在2016年5月31日前予以改正并提交书面报告，同时组织检查验收。

国信证券（002736）于2015年9月9日收到江苏证监局《关于对国信证券南京洪武路证券营业部采取责令改正措施的决定》。由于国信证券南京洪武路证券营业部聘用无证券投资咨询执业资格的人员向客户提供证券投资顾问服务，并在未评估客户风险承受能力和服务需求的基础上，向客户提供投资建议服务，责令国信证券南京洪武路证券营业部予以改正；于2015年11月30日收到中国证券监督管理委员会立案调查通知，因公司在开展融资融券业务中，涉嫌未按照规定与客户签订业务合同，中国证监会决定对公司立案调查；于2016年1月8日收到江苏证监局《关于对国信证券无锡梁溪路证券营业部采取责令改正措施的决定》，因发现国信证券无锡梁溪路证券营业部在销售过程中，存在个别客户在付款购买金融产品前未签署风险揭示书，风险承受能力与产品风险等级不匹配等问题，责令营业部予以改正；于2016年3月10日收到深圳证监局《关于对国信证券股份有限公司采取责令增加内部合规检查次数措施的决定》，因公司对香港子公司管理不到位，未健全香港子公司法人治理结构，未有效督促香港子公司强化合规风险管理及审慎开展业务等问题，要求公司进行自查整改，内部处分有关责任人员；于2016年3月29日收到江苏证监局《关于对国信证券无锡梁溪路证券营业部采取出具警示函措施的决定》，因在开展代销金融产品业务中，合同签署时没有向个别客户出示相关备查文件，对营业部采取出具警示函的监管措施；于2016年3月30日收到全国中小企业股份转让系统《关于对国信证券采取出具警示函的监管措施》，因主办券商未严格执行全国股转系统投资者适当性管理的各项要求，未正确履行合格投资者报送义务，构成违规，出具警示函；于2016年5月23日收到中国证券监督管理委员会天津监管局《关于对国信证券天津湘江道证券营业部采取责令改正措施的决定》，因国信证券天津湘江道证券营业部在销售过程，存在个别客户在付款购买金融产品前未签署风险揭示书，风险承受能力与产品风险等级不匹配等问题，责令营业部予以改正；于2016年6月30日收到全国股转公司《关于给予国信证券股份有限公司自律监管措施的决定》，因公司作为收购方聘请的财务顾问时，在存在违规问题的情况下，仍旧在财务顾问报告中出具了合法合规意见，决定对公司釆取约见谈话、要求提交书面承诺的自律监管措施。

本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析，认为上述处分不会对公司的投资价值构成实质性影响，因此本基金管理人对上述股票的投资判断未发生改变。报告期内，本基金投资的前十名证券的其余八名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

（2）基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

（3）其他资产构成

■

（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

■

十三、基金的业绩

基金业绩截止日为2016年6月30日，所列数据未经审计。

1、净值增长率与同期比较基准收益率比较:

华宝兴业量化对冲混合A

■

华宝兴业量化对冲混合C

■

2、自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较：

华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金

累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2014年9月17日至2016年6月30日）

■

■

注:按照基金合同的约定，自基金成立日期的6个月内达到规定的资产组合，截至2014年11月17日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。

十四、基金的费用

（一）基金费用的种类

1、基金费用的种类

（1） 基金管理人的管理费；

（2） 基金托管人的托管费；

（3） 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

（4） 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

（5） 基金份额持有人大会费用；

（6） 基金的证券交易费用；

（7） 基金的银行汇划费用；

（8） 基金的开户费用、账户维护费用；

（9） 销售服务费；

（10） 按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

（1）基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×1.0%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

（2）基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.2%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

（3）销售服务费

销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。本基金A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。

C类基金份额的销售服务费计算方法如下：

H＝E×0.40%÷当年天数

H 为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为C类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计算，逐日累计值每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中划出，经登记机构分别支付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

上述“（一）基金费用的种类中第3－8项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

3、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

（1）基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

（2）基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

（3）《基金合同》生效前的相关费用；

（4）其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

4、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

（二）与基金有关的销售费用

1、申购费与赎回费

（1）申购费

对于本基金A类基金份额，投资人在申购时需交纳前端申购费；本基金C 类基金份额不收取申购费。

■

（2）赎回费

本基金的赎回费随基金持有时间的增加而递减。本基金各类基金份额的赎回费率表如下：

■

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于收取的持续持有期少于30日的投资人的赎回费，基金管理人将其全额计入基金财产。对于收取的持续持有期长于等于30日但少于3个月的投资人的赎回费，基金管理人将不低于其总额的75%计入基金财产，其余用于支付登记结算费和其他必要的手续费。对于收取的持续持有期长于等于3个月但少于6个月的投资人的赎回费，基金管理人将不低于其总额的50%计入基金财产，其余用于支付登记结算费和其他必要的手续费。

法律法规调整上述归入比例的，从其规定。

（3）基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率、赎回费率或收费方式。费率或收费方式如发生变更，基金管理人应在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

（4）基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

2、申购份额、赎回金额与基金份额净值的计算

（1）申购份额的计算方式

1）当投资人选择申购A类基金份额时，申购份额的计算方法如下：

①申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下：

净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）

申购费用＝申购金额－净申购金额

申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值

②申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下：

申购费用＝固定金额

净申购金额=申购金额－申购费用

申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值

2）当投资人选择申购C类基金份额时，申购份额的计算方法如下：

申购份额＝申购金额/T日C类基金份额净值

申购费用、净申购金额按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。申购份额的计算结果保留小数点后两位，两位以后舍去，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

例一：假定T日A类基金份额净值为1.086元，某投资人当日申购本基金A类基金份额10万元，该投资人可得到的基金份额为：

净申购金额＝100000/（1＋0.8%）=99206.35元

申购费用＝100000－99206.35=793.65元

申购份额＝99206.35/1.086=91350.23份

即：投资人投资10万元申购本基金A类基金份额，假定申购当日A类基金份额净值为1.086元，可得到91350.23份A类基金份额。

例二：假定T日C类基金份额净值为1.086元，某投资人当日申购本基金C类基金份额10万元，该投资人可得到的基金份额为：

申购份额=100000/1.086＝92081.03份

即：投资人投资10万元申购本基金C类基金份额，假定申购当日C类基金份额净值为1.086元，可得到92081.03份C类基金份额。

（2）赎回金额的计算方式

本基金A类基金份额和C类基金份额的赎回金额的计算方式相同，按照各自对应的T日基金份额净值和赎回费率计算，赎回金额的计算方式如下：

赎回金额＝赎回份额×T 日基金份额净值

赎回费用＝赎回金额×赎回费率

净赎回金额=赎回金额－赎回费用

赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日基金份额净值的金额，净赎回金额为赎回金额扣除赎回费用的金额，各计算结果均按照四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

例三：某投资人赎回1万份本基金A类基金份额，持有时间为两个月，对应的赎回费率为0.5%，假设赎回当日A类基金份额净值是1.150 元，则其可得到的赎回金额为：

赎回金额=10000×1.150=11500 .00元

赎回费用=11500×0.5%=57.50元

净赎回金额=11500-57.50=11442.50元

即：投资人赎回1万份本基金A类基金份额，持有时间为两个月，假设赎回当日A类基金份额净值是1.150元，则其可得到的净赎回金额为11442.50元。

（3）本基金份额净值的计算，保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

十五、《招募说明书》更新部分的说明

根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)及其他有关规定,华宝兴业基金管理有限公司对《华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金招募说明书》作如下更新：

1、 “三、基金管理人”更新了本基金基金管理人的相关信息。

2、 “四、基金托管人”更新了本基金基金托管人的相关信息。

3、 “五、相关服务机构”更新了本基金代销机构的相关信息。

4、 “九、与基金管理人管理的其他基金转换”更新了本基金与其他基金转换的相关信息。

5、 “十、基金的投资”更新了本基金截至2016年6月30日的基金投资组合报告。

6、 “十一、基金的业绩”更新了本基金截至2016 年6月30日的基金业绩数据。

7、 “二十二、对基金份额持有人的服务”更新了定期定额投资的服务内容。

8、 “二十三、其他应披露事项”对本报告期内的相关公告作了信息披露。

上述内容仅为摘要,须与本基金《招募说明书》后面所载之详细资料一并阅读。

华宝兴业基金管理有限公司

2016年10月31日

(上接166版)