东方臻享纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

（上接121版）

（七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

（八）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

（九）报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

（十）投资组合报告附注

（1）本基金所持有18义乌国资MTN002（101800830）发行人义乌市国有资本运营有限公司（以下简称“公司”），受到行政处罚。于2019年1月29日，公司子公司浙江中国小商品城集团股份有限公司收到中国证券监督管理委员会浙江监管局作出的《关于对浙江中国小商品城集团股份有限公司及其相关人员采取出具警示函措施的决定》（【2019】8号），主要内容：（一）未及时履行信息披露义务；（二）内部控制评价披露不准确。

本基金决策依据及投资程序：

①研究：本基金的投资研究主要依托于公司整体的研究平台，由研究部负责，采用自上而下和自下而上相结合的方式。通过对全球宏观经济形势、中国经济发展趋势进行分析，深入研究国家宏观经济走势、政策走向和利率变化趋势。通过对信用利差的分析判断，可转债的投资价值分析等，深入研究各类债券合理的投资价值。在全面深入研究的基础上，提出大类资产配置建议、目标久期建议、类属资产配置建议等。

②资产配置决策：投资决策委员会依据上述研究报告，对基金的资产配置比例、目标久期设定等提出指导性意见。基金经理基于投研部门的投资建议，根据自己对未来一段时期内宏观经济走势的基本判断，对基金资产的投资，制定月度资产配置和久期设置计划，并报投资决策委员会审批，审批通过，方可按计划执行。

③组合构建：大类资产配置比例范围及目标久期设定范围确定后，基金经理参考研究员的投资建议，结合自身的研究判断，决定具体的投资品种并决定买卖时机，其中重大单项投资决定需经投资总监或投资决策委员会审批。

④交易执行：交易管理部负责具体的交易执行，依据基金经理的指令，制定交易策略，统一执行证券投资组合计划，进行具体品种的交易。

⑤风险监控:本基金管理人各相关业务部门对投资组合计划的执行过程进行监控，定期向风险控制委员会汇报。风险控制委员会根据风险监控情况，责令投资不规范的基金经理进行检讨，并及时调整。

⑥风险绩效评估：风险管理部定期和不定期对基金的投资进行风险绩效评估，并提供相关报告，使投资决策委员会和基金经理能够更加清楚组合承担的风险水平以及是否符合既定的投资策略，并了解组合是否实现了投资预期、组合收益的来源及投资策略成功与否。基金经理可以据此检讨投资策略，进而调整和优化投资组合。

⑦组合调整：基金经理将依据宏观经济状况、证券市场和上市公司的发展变化，以及组合风险与绩效的评估结果，结合基金申购和赎回的现金流量情况，对投资组合进行动态调整，使之不断得到优化。

本基金投资18义乌国资MTN002（101800830）主要基于以下原因：

公司作为义乌市国有资产运营管理最重要主体，担负着国有资产保值增值的重要任务，在国有资产经营领域具备如下的优势,得到了义乌市政府的大力支持和持续关注，在资产注入、资源配置、财政补贴上有着巨大的政策优势.作为义乌市重点构建的市场化运营的国有资产运营主体，是义乌市属国有企业集中、统一的出资和融资平台，其经营领域和投资范围涵盖了市场经营、商品销售、交通客运、水务板块、仓储物流、基础设施建设等众多行业，在义乌市处于行业垄断地位，市场相对稳定，持续盈利能力较强，经营的资产具有长期稳定的投资收益.其下属企业均为义乌市大型国有企业，各自都有突出的业务或知名的产品，在义乌市乃至浙江省具有一定的竞争优势和市场地位。

18义乌国资MTN002（101800830）的债项评级为AA+，主体评级为AA+，表明发行人偿还债务的能力较强，受不利经济环境的影响不大，违约风险较低。

除上述情况外，本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

（2）基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金本报告期内未持有股票。

（3）其他资产构成

■

4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

十一、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

（一）基金净值表现

本期报告期内基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

东方臻享纯债债券A

■

东方臻享纯债债券C

■

（二）本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

■

■

十二、费用概览

（一）管理费率：

本基金的管理费每日按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。

（二）托管费率：

本基金的托管费每日按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。

（三）C类基金份额销售服务费率：

本基金仅对C类基金份额收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费每日按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.10%年费率计提。

十三、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其他有关规定以及《东方臻享纯债债券型证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动进行了更新，主要内容如下：

（一）在“重要提示”部分，更新了“基金管理人内容更新时间”。

（二）在“第三部分 基金管理人”中，对相关内容进行了更新。

上述内容仅为本基金更新招募说明书的摘要，详细资料须以本更新招募说明书正文所载的内容为准。欲查询本更新招募说明书详细内容，可登录东方基金管理有限责任公司网站www.orient-fund.com。

东方基金管理有限责任公司

2020年5月